Volume data, торговая стратегия на основе двух индикаторов

Любая профессиональная торговая стратегия, как правило состоит из двух или более индикаторов техническо-аналитического анализа. Конечно же есть и гибридные индикаторы, которые выглядят как один инструмента, но внутри их алгоритма уже вшито несколько инструментов и только после того, как алгоритм отфильтрует сигнал из двух инструментов выдает истинный сигнал.

Но сегодня мы будем рассматривать более простую систему, которая состоит всего из двух инструментов и называется она Volume Data. Вообще, двух индикаторные торговые системы, относятся к категории простейших стратегий, но это нисколько не уменьшает их эффективность, они все еще остаются прибыльными и надежными. В большинстве случает такие торговые стратегии имеют в своем активе один индикатор из категории стрелочных, а второй индикатор дополняется в качестве фильтрующего инструмента

Volume Data
Пример индикатора Volume Data

У каждой торговой системы есть своя идея, и Volume Data, не является в этом плане исключением. Как Вы наверное уже поняли из названия, суть системы состоит в том, чтобы определять объемы каждой свечки, в нашем случае сигнальной свечки.

Разработкой торговой стратегии, а так же и самих инструментов технического анализа занималась не без известная компания Trade Seven, как мы уже сказали выше, для системы было разработано два индикатора, первый индикатор называется Volume Data, а второй индикатор называется Momentumix. Постоянные читатели прекрасно знают, что мы стараемся предоставлять бесплатные индикаторы для торговли на бирже, просто мы не видим смысла, когда люди отдают деньги за то, что можно достать абсолютно бесплатно.

Ловите ссылочку на архив с индикаторами для стратегии Volume Data

Так же мы дополнили, данный архив бонусным индикатором Linex, после скачивания инструментов, необходимо произвести их установку в торговую платформу. С недавнего времени принцип установки индикаторов, а так же торговых советников немного видоизменился и он выглядит следующим образом;

  • Изначально открываем торговую платформу метатрейдер 4, находим в левом угле надпись «Файл» и в выпавшем контекстном меню нажимаем на кнопочку «Открыть каталог»
  • В открывшемся каталоге переходим по пути следования «MQL» и далее в «Indicators»
  • В папку Indicators устанавливаем все файлы, которые были в архиве, путем копирования или вырезания и вставки
  • После этого, в обязательном порядке производим перезапуск терминала, иначе инструменты не будут обновлены
  • На следующий запуск платформы переходим в «Навигатор», делается это с помощью нажатия комбинацией «Ctrl+N»

Volume data. Принцип работы

Давайте разбираться с тем, как работает данная торговая стратегия. За базовый индикатор, который составляет основу системы и подает непосредственно сигналы на вход в сделку является индикатор Volume Data. Он работает по принципу стрелочного инструмента и как только алгоритм инструмента находит благоприятную точку для входа, он отрисовывает на графике стрелку в том или ином направлении при этом он окрашивает их в цвета;

  • Если стрелка смотрит вниз и окрашена в красный цвет, то это будет значить, что надо открывать короткую позицию
  • Если стрелка смотрит вверх и окрашена в зеленый цвет, то это будет значить, что надо открывать длинную позицию

Так же, как мы уже выяснили есть фильтрующий индикатор, который называется Momentix, он работает по принципу выявления глобальной и преобладающей тенденции на данный момент;

  • Если кривая индикатора будет красного цвета, при этом она будет двигаться вниз, то это значит что глобальный тренд за «медведями»
  • Если кривая индикатора будет зеленого цвета, при этом она будет двигаться вверх, то это значит что глобальный тренд за «быками»

Исходя из логики, которую мы указали выше, можно смело относить индикатор Моментикс к категории трендовых индикаторов. А что касаемо индикатора Volume Data, то он по большему счету будет выступать в качестве осциллятора, в его задачи входить выявить на рынке состояния «перепроданности» или «перекупленности». Таким образом, если рынок недооцененный, то индикатор отрисует зеленую стрелочку, а если рынок переоцененный, то на графике отобразиться красная стрелочка.

Одним из главных правил торговой стратегии считается то, что открывать позиции необходимо исключительно в сторону направления стрелки, при этом цвет стрелки обязательно должен совпадать с цветом кривой индикатора Моментикс. Если цвета не совпадают, то такая сделка пропускается.

У стратегии есть преимущество, главное из которых состоит в том, что он не перерисовывается. Вообще, перерисовка это отдельная тема для разговора, если у нас хватит времени, то мы обязательно поговорим об этом. Разработчикам удалось убрать перерисовку за счет того, что алгоритм сигнала срабатывает на открытии новой свечи, таким образом сигнал остается и не исчезает. Исходя из этого, коэффициент прибыльных к убыточным сделкам достаточно высокий и сигналы получаются достаточно надежными.

Еще одним преимуществом отсутствия перерисовки считается то, что трейдер может посчитать на истории количество прибыльных сделок к убыточным, в некоторых случаях сделать поправки в настройках. В общем протестировать инструмент на истории, при понимании того, что ложные сигналы отсутствуют.

Что касаемо перерисовки, давайте все таки обратим на этот момент побольше внимания, так как перерисовка — это враг начинающего трейдера. Вы даже представить не можете, сколько депозитов было слито именно из-за перерисовки. Обычно дело происходит так, начинающий трейдер ищет «Грааль» в виде индикатора, после долгих поисков, он загружает на график инструмент, у которого все сигналы заходят в плюс. Обычно новичок в такие моменты радуется до потери пульса и мыслями уже покупает себе яхту или новый Мерседес, но не все так просто как бы хотелось.

После того, как трейдер начинает открывать торговые позиции, он с удивлением обнаруживает, что цена не идет в его сторону, а вместо прибыли дает убыток. Он дожидается следующего сигнала и наблюдает такую картину, после того, как появляется сигнал, к примеру на продажу, цена делает новый экстремальный пик и стрелка просто перепрыгивает на новый максимум и так будет происходить до тех пора, пока цена не развернется. Понимаете теперь, в чем подвох перерисовки))) Поэтому будьте всегда аккуратнее и относитесь к инструментам с полной ответственностью, изучайте их принципы работы и конечно же тестируйте на демонстрационных счетах.

Все таки, если быть предельно придирчивым, то я бы не смог назвать вариант стратегии, который предлагают создатели полным. Дело в том, что при работе только с двумя индикаторами трейдер не видит ключевые уровни, которые используются для фиксации прибыли и размещения страховочных стопов. Исходя из этого, мы предлагаем два дополнительных варианта

  • Первый вариант состоит в том, чтобы использовать фиксированное соотношение риска к прибыли, путем выставления страховочного стопа на последнем экстремальном значении перед сигналом, а тейк профит выставлять, как минимум в два раза больше, чем страховочный стоп. Такое соотношение позволяет трейдеру выигрывать всего лишь тридцать три сделки из ста, при этом даже при таком раскладе он будет оставаться на уровне безубыточности, а все что выше — это уже будет чистая прибыль
  • Второй вариант — это использование в стратегии уровней сопротивления и поддержки, здесь можно их выставлять самим, а можно воспользоваться каким нибудь индикатором определения уровней, благо их сейчас очень много. Суть такой торговли будет состоять в следующим, стопы желательно так же выставлять по экстремальному значению, а вот на пути тейка сильного уровня стоять не должно, либо при подходе цены к уровню переводить сделку в безубыток, дабы сократить риски при внезапном развороте цены

Ссылочка на индикатор, который автоматически определяет уровни сопротивления и поддержки

Индикатор Data Volume. Настройки

Ну что же, давайте переходить к настройкам. Настройки являются одним из важнейших составляющих любого технического индикатора, от того, насколько эффективно настроены и оптимизированы настройки инструмента будет зависеть Ваша прибыль, при чем напрямую. Многие трейдеры не уделяют данному вопросу должного внимания и поверьте на слово, делают это они зря, так как умение настраивать и оптимизировать индикаторы под настоящую рыночную конъюктуру выводят трейдера на совершенно другой уровень торговле.

Обычно трейдеры скачивают какую-то торговую систему с интернета и после тестирования начинаются ее парафинить, мол она не рабочая и все это лохотрон. Дело в том, что стратегия могла быть создана еще три года назад, за это время, рынок мог значительно поменяться, поэтому и настройки надо подгонять под рынок, который есть на данный момент. То же самое происходит и с активами, некоторые системы настроены на определенные валютные пары, а трейдеры начинают работать с ними на других активах, тем самым, в лучшем случае уменьшают свою потенциальную прибыль, а в худшем сливают депозит. Примерно таким же образом все происходит и с временными интервалами, каждый интервал по своему уникален и для каждого таймфрема, чтобы получить максимальный результат необходимо оптимизировать настройки. А для того, чтобы оптимизировать, надо хотя бы понимать, что и за что отвечает.

Давайте начнем с настроек индикатора Volume Data, в данном инструменте настроек немного, а если быть точнее, то всего две, которые могут повлиять на результаты эффективности сигналов, кроме этого есть еще некоторые параметры, которые позволяют настроить инструмент более удобно, давайте рассмотрим их;

  • Data 1 и Data 2 — расчетные периоды индикатора, изменяя их можно добиться максимально эффективного результата сигналов, подбирается эксперементальным путем, либо тестирование в специализированных программах
  • Alerts — с помощью данной группы настроек можно устанавливать различные оповещения, которые могут выражаться в звуковом оповещении при появлении сигнала на графике, отправке сообщения на электронную почту и т.д
  • Arrows — данная группа отвечает за визуальную составляющую стрелочек, с помощью параметров можно менять размер и цвет стрелочек
  • Histogramm Size — определяет максимальный размер гистограммы индикатора

Что касаемо второго индикатора, то у него всего три настройки Set, меняя их можно добиваться абсолютно любых результатов определения тренда и как следствие выставлять, либо жесткую фильтровку, либо мягкую

Volume Data +индикатор Linex

Если Вы читали внимательно наш пост, то наверняка заметили, что бонусом мы Вам накинули индикатор Linex. Сама суть данного инструмента состоит в том, чтобы определять глобальную тенденцию. По сути дела, данный инструмент является аналогом рассмотренного выше Momentix.Таким образом, имея в своем арсенале несколько трендовых инструментов, можно эксперементировать с торговой стратегией и подбирать инструмент, который Вам больше по вкусу.

Стратегия Volume Data. Примеры сделок

Ну и напоследок давайте рассмотрим пример открытия правильных сделок по торговой стратегии Volume Data. На рисунке ниже представлен отличный пример восьми сигналов, которые образовал индикатор Volume Data;

Volume Data
Пример сделок по стратегии Volume Data

Если бы мы входили бы только по ним, то видно, что у нас бы получилось большое количество убыточных сделок. А если обратить внимание на фильтровку, то можно заметить, что мы бы взяли в работу только три сигнала из восьми и они принесли бы нам прибыль, естественно если бы мы правильно расставили тейки и страховочные стопы.

Подведем итоги

Довольно интересный вариант торговой стратегии, который выполнен в классическом варианте. Стратегия вызывает интерес, пока еще не тестировал, но в любом случае могу сказать, что в системе заложена профессиональная идея. Конечно же она будет работать только в умеющих руках, ведь торговая система — это всего лишь 20% от успеха на рынке, остальные 80% это рыночная психология, правильное управление рисками и позицией. На этой прекрасной ноте мы будем заканчивать данную публикацию и хотим пожелать Вам успеха и побольше профита. До скорых встреч дорогие друзья!

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V