Торговля по индикатору macd

Многие спекулянты используют в своей торговле такие индикаторы, как экспоненциальные скользящие мувинги, не редкость что трейдеры применяют к графику не один мувинг, а сразу несколько, при этом расчеты периода выставляются разными. Смысл сигналов таких инструментов состоит в том, чтобы выявить на графике их расхождения, а так же пересечения мувингов между собой.

Для того, чтобы кривые не загромождали ценовой график, которые как правило усложняют визуальный анализ самой цены, трейдеры начали использовать такой индикатор как MACD. Данный инструмент состоит из нескольких элементов, первым из которых является экспоненциальный мувинг, в алгоритме применяется расчет расстояния между ними, и простая скользящая средняя, она работает по собственному периоду.

Благодаря данным факторам, анализ по Мак Даку проводится намного быстрее, более того на графике Вы увидите только чистую цену, а все показания инструмента будут отображены в отдельном подвальном окошке в виде гистограммных столбиков.

Видео. Индикатор MACD

Торговля по macd. Настройки

Индикатор имеет три основные настройки, которые указывают на период расчета скользящих мувингов, каждый из мувингов имеет свой расчетный период отличный от других. В классическом варианте экспоненциальные скользящие средние выступают с расчетными периодами «12» и «26, а простая скользящая (сигнальная) имеет периода расчета «9». Данные периоды не были подобраны «на авось», а отбирались методом тестирования огромного количества истории, и показали свою эффективность на очень продолжительном отрезке времени. Работая по таким периодам индикатор отлично фильтрует огромное количество сигналов, при этом анализ графика производится довольно быстро и удобно.

Разность которая находится между двумя экспоненциальными мувингами визуализируется в виде гистограммных столбиков в подвале графика, в столбики совершают свои движения вокруг центрального уровня «0». Как только индикатор находит абсолютный результат разности между мувингами, то он отрисовывает столбик, при этом высота столбика будет зависеть от того, какой получилась разность, чем она больше, тем выше или ниже будет отображен столбик. Если разность получается положительной, то столбик будет выше центрального уровня и это будет говорить о том, что рынок за быками, если разность получается отрицательной, то это будет говорить о том, что столбик отрисуется ниже центрального уровня и на рынке преобладают «медведи».

Торговля по индикатору macd. Примеры сигналов

Существует масса методов как использовать индикатор, по нему можно фильтровать сделки, определять глобальную тенденцию, искать дивергенции, а так же использовать как сигнальный, но основными и классическими методами применения считаются;

  • Выявления разворотов тренда
  • Поиск зон перепроданности и перекупленности
  • Дивергенция и конвергенция
MACD индикатор
Индикатор MACD

Торговля по macd. Пересечение Экспоненциальных средних

Для начала давайте разберем самый простейший пример использования индикатора, состоит он из того, чтобы входить в сделку по пересечению экспоненциальных мувингов. Если экспоненциальные средние пересекаются, то гистограмма пробивает уровень «0», таким образом если средние пересекаются сверху вниз, то гистограмма будет направлена вниз, если мувинги пересекаются снизу вверх, то гистограмма будет направлена вверх.

  • Если столбик гистограммы пробил центральный уровень вверх, то это будет сигналом к открытию длинной позиции
  • Если столбик гистограммы пробил центральный уровень вниз, то это будет сигналом к открытию короткой позиции

Лучше всего такие сигналы отрабатываются на более длительных временных интервалах, к примеру на дневном, конечно же можно их использовать и на младших интервалах, но при этом необходимо определить направление глобальной тенденции и входить в сделки исключительно в сторону тенденции.

Индикатор MACD. Перекупленность и перепроданность

Хоть индикатор MACD и относится к трендовым инструментам, но присбособившись к нему, можно с легкостью заключать сделки по зонам «перекупленности» и «перепроданности». Выявляются такие зоны достаточно просто надо просто найти максимальные и минимальные гистограммные пики и если цена в будущем подойдет к такой зоне, то можно открывать ордер соответствующей определенной зоне.

Стоит отметить, что на каждом биржевом активе такие зоны разные, поэтому единого значения не имеется, по каждый актив зону нужно подбирать индивидуально. Вообще, «перепроданность» и «перекупленность» это разворотные сигналы, как правило сигнал присущ осциллятором, но в том то и ценность Мак Дака, он хоть и является трендовым инструментом, но при этом умеет находить такие зоны, а так же дивергенции.

  • Если цена достигает выявленной зоны перекупленности, то нужно в кратчайшие сроки закрыть все сделки, которые были открыты на покупку
  • Если цена достигает выявленной зоны перепроданности, то нужно в кратчайшие сроки закрыть все сделки, которые открыты на продажу

Если быть честным, то я бы не рекомендовал использовать МАЦД в виде осциллятора, а именно выявлении таких зон, проще накинуть еще один индикатор, к примеру Эр Эс Эй.

Торговать по macd. Дивергенции и конвергенции

На эту тему я бы попросил Вас обратить особое внимание, дивергенция считается одним из самых сильных и мощных разворачивающих цену сигналов во всем техническом анализе. В нашем случае, дивергенция будет подразумевать под собой, расхождение гистограммных столбиков с ценой, к примеру, если Вы видите, что цена отрисовала новое максимальное пиковое значение, а на гистограммных столбиках пика не было, более того, он был ниже предыдущего, то получается расхождение курса котировки и цены.

Конвергенция считается обратным сигналом, выявляется она прямо противоположным способом, к примеру, если цена отрисовала новый минимум, а индикатор МАЦД, новый минимум не сделал, при этом его пик был выше, чем предыдущий, то это будет уже конвергенцией и оповещать трейдера о том, что на рынке готовится «бычий» разворот.

MACD дивергенция
Дивергенция на индикаторе MACD

По сути дивергенция и конвергенция говорят о том, что сила тренда уменьшается, так как сила тренда становится меньше, то можно с высокой вероятностью предполагать в ближайшем времени разворот цены. С логической точки зрения все будет выглядеть следующим «макаром», покупатели или продавцы делают из последних сил новый максимум или минимум, сбивая стопы и прихватывая отложенные ордера. По итогу можно сделать следующую шпаргалку;

  • Конвергенция говорит о том, что силы медведей заканчиваются и можно начинать искать точки для открытия длинной позиции
  • Дивергенция говорит о том, что силы быков на исходе и можно начинать искать точки для открытия короткой позиции

Еще раз повторю, дивергенция и конвергенция — это очень сильные сигналы, появление такого сигнала на графике говорит о том, что появилась возможность открытия с ордера с очень высокой вероятностью прохода сделки, но при этом Вы должны понимать, как бы не была хороша дивергенция, она не дает стопроцентный результат.

Торговля по МАЦД. Комплексный вариант

Профессиональные трейдеры утверждают то, что торговать нужно применяя комплекс индикаторов, конечно же можно торговать в плюс даже по одной скользящей средней, но все же, используя комплексную методику анализа рынка, эффективность открытия сделок существенно повысится. Гуру трейдинга говорят о том, что самым лучшим вариантом торговли считается применение на графике сразу трех индикаторов и после того, как только все три будут подтверждать сделку, то можно открывать ордер. Если индикаторов больше, то уже становится сложно применять торговые стратегии, особенно это касается новичков.

Если брать для примера индикатор MACD, то он уникален тем, что может выводить на график как раз три типа сигналов, а именно, выявление тенденции, выявления зон «перекупленности» и «перепроданности», ну и конечно же дивергенции и конвергенции.

Давайте приведем идеальный пример для открытия ордера на покупку по индикатору МАЦД;

  • Выявили зону перепроданности
  • Образовался сигнал конвергенции
  • Гистограмма пробила нулевую отметку снизу вверх
  • На более старшем интервале должна быть определена восходящая тенденция

Идеальный пример на продажу выглядит следующим образом;

  • Выявили зону перекупленности
  • Образовался сигнал дивергенции
  • Гистограмма пробила нулевую отметку сверху вниз
  • На более старшем интервале наблюдается нисходящая тенденция

Закрывать позиции стоит при обратных сигналов или же по собственным предпочтениям, которые исходят из применяемой системы риск-менеджмента.

Торговля по МАЦД. Дополнительный вариант

На последок мы предоставим Вам еще одну очень интересную стратегию торговли по индикатору MACD, она основана не на одном, а сразу на двух инструментах Мак Дака накинутых на один ценовой график. Лучшим интервалом для торговли считается дневной график, конечно можно и оптимизировать инструменты и под более короткие интервалы, но лучших результатов с такими настройками добились именно на дневных графиках, итак, нам потребуется;

  • Индикатор MACD с параметрами «30»/»60″/»30″
  • Индикатор MACD с параметрами 6/12/5
  • Простая скользящая с периодом 6

Открытие ордеров происходит по следующему алгоритму

  • Для открытия длинной позиции нам потребуется, чтобы сложились следующие условия, Гистограмма старшего МАЦД торгуется выше нулевой отметки, что сообщает трейдеру о глобальной восходящей тенденции, цена находится выше простой скользящей средней, младший МАЦД пробил центральный нулевой уровень снизу к вверху
  • Для открытия короткой позиции нам потребуется, что гистограмма старшего МАЦД торговалась ниже нулевой отметки, это будет говорить о глобальном нисходящем тренде, цена должна находиться ниже скользящего мувинга с периодом 60, младший индикатор МАЦД должен пробить центральный уровень сверху вниз.

Стопы по данной стратегии фиксированные, если все условия сошлись, то стоп будет ставить на расстоянии сто двадцати или сто сорока пунктов, при этом тейка фиксированного нет, ордер будет закрываться  том случае, когда цена закроется ниже простой скользящей с периодом 60, или же по показаниям младшего индикатора МАЦД.

Подведем итоги

Лично я всегда использую в своей торговле индикатор МАЦД, мне он нравится тем, что он умеет подавать сигналы дивергенции, это очень и очень огромный плюс. Кроме этого я могу посмотреть силу, с которой развивается тренд, это так же довольно удобно.

Я не использую Мак Дак, как сигнальный инструмент, в качестве сигналов я беру свечные паттерны или горизонтальные уровни, но все же Мак Дак играет большую роль в моей торговой стратегии, я рассматриваю его  виде незаменимого фильтра.

Так же мне нравится в нем то, что он проверен уже не одной тысячей трейдеров, при этом его эффективность доказана не одним десятком лет, а это очень дорогого стоит.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок / автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V