Стратегия Понедельник, для самых ленивых

На рынке форекс профессиональные трейдеры используют разные торговые стратегии, в которых применяются некоторые рыночные закономерности выявленные на исторических данных, при этом такие закономерности с большой вероятностью будут повторяться на будущей динамике цены. С помощью торговой стратегии, можно сделать определенный прогноз на будущее движение котировки, именно от этого прогноза профессиональный трейдер и принимает решение, которое может заключаться как в открытии торговой позиции в ту или иную сторону, а так же закрытия торгового ордера или же его модернизации.

Сегодня мы будем рассматривать систему, которая называется «Стратегия Понедельник», ее идея заключается в определенных закономерностях, которые происходят на рынке во время дневного движения финансового актива, от его поведения в прошлый торговый день. Справедливости ради отмечу, что такая идея далеко не нова, но как не крути, ее эффективность доказана не одним десятком трейдеров.

Такую группу торговых стратегий можно отнести к разряду корелляционных и чаще всего образуются по методу свечных паттернов (комбинаций), которые в свою очередь считаются отличным и не запаздывающим методом анализа ценовой динамики, кроме этого, надежность данного метода доказана достаточно давно и используется большим количеством профессиональных спекулянтов, торгующих на международном валютном рынке.

Пример стратегии Понедельник
Стратегия «Понедельник», подсчет убыточных и прибыльных сделко

Профессионалы свечного анализа всегда делают акцент на то, что при работе по свечным моделям необходимо учитывать не только свечные паттерны, но и то, в какое время формируются модели Прайс Экшен. Новички часто пропускают данный момент и после того, как выучат несколько сильных моделей типа Пин-Бар, считают себя профессионалами свечного анализа, но к сожалению — это далеко не так.

В стратегии, которую мы будем сегодня рассматривать, за такой паттерн будет браться последняя свеча, которая была образована на дневном временном интервале, а так же была сформирована в предыдущую торговую неделю. Если классические модели Прайс Экшен делают больший акцент на тени свечей, или более того, модель должна состоять из нескольких свечек, то в нашем случае все будет намного проще. Для определения модели нам понадобится всего лишь определить то, какого цвета была свеча на окончании последней торговой недели.

  • Если тело свечки будет окрашено в черную цветовую гамму (медвежья свечка), то тело свечки, которая будет образовываться в начале следующей торговой недели, то есть в понедельник, с большой вероятностью будет белого окраса (бычья свечка).
  • Если тело свечки, в пятницу на закрытии рынка было окрашено в белую цветовую гамму (бычья свечка), то тело свечки, которая будет образовываться в начале следующей торговой недели, с большой вероятностью будет черного окраса (медвежья свечка).

Если мы начнем подробно рассматривать валютную пару Евро/Доллар, то во многих случаях мы найдем на графике такую закономерность. Сделать как Вы наверное уже поняли (сейчас мы имеем ввиду протестировать) достаточно просто, нам надо открыть Евро/Бакс и переключиться на дневной временной интервал, после чего нам надо отметить все свечки которые были в пятницу и все свечки, которые были в понедельник, после чего посчитать насколько эффективна система. Стоит отметить, что разброс, который происходит относительно убыточных к прибыльных сделок, в разное время может быть абсолютно разным, вся суть системы состоит в том, что она работает на длинном временном участке, надеюсь Вы все еще помните, что трейдинг — это не спринт, а длительный марафон и самое важное в нем — это длинная дистанция, а не ежесекундная прибыль.

По итогу мы получаем некоторую корелляцию, которая работает в обратном направлении. Отмечу то, что практически каждая профессиональная торговая стратегия имеет какую-то логическую идею. В нашем случае идея состоит в том, что бытует мнение, после выходных, большая группа спекулянтов, которые понесли поражение перед выходными, с открытием рынка стараются отыграть те потери, которые им принесла прошлая неделя. Таким образом получается, что покупатели активизируются в понедельник, если пятница осталась за продавцами, а продавцы активизируются в понедельник, если в пятницу победу одержали покупатели. Идея очень простая, но возможно вся ее суть и состоит в этой простоте, которая очень часто оказывается гениальной.

Торговая Стратегия Понедельник. Суть системы

Давайте немного подробнее окунемся в суть работы по торговой системе «Понедельник». Итак, мы имеем следующий алгоритм открытия торговых позиций;

  • Длинная позиция открывается в случае, если последняя свеча недели, то есть в пятницу, на дневном временном интервале была окрашена в «медвежий» окрас. При этом позиция должна быть открыта в понедельник, на открытии рынка
  • Короткая позиция открывается в случае, если последняя свеча недели, так же в пятницу, на дневном временном интервале была окрашена в «бычий» окрас. Позиция открывается на открытии рынка, то есть в понедельник

Так же создатели стратегии привели некоторую статистику и рекомендации по открытию торговых позиций. К пример, для валютной пары Евро/Доллар, рекомендуемая величина страховочного стопа находится на уровне пятидесяти пунктов. При этом размер позиции, по каждому торговому ордеру должен быть не более трех процентов от Вашего депозита, более того, от себя добавлю, что данный показатель лучше всего уменьшить до одного процента. Что касаемо уровней фиксации прибыли, то по правилам стратегии их не предусмотрено, а закрывается она в то время, когда закрывается дневная свечка.

Конечно же можно использовать различные варианты закрытия позиций, к пример одним из вариантов будет модернизация до трейлинг стопа, или же закрытие по нескольким уровням закрытия. Вариантов в этом плане масса и надо отталкиваться от рынка, более того, самым важным все таки будет считаться систематичность действий. На рисунке ниже мы привели пример того, как распределялись прибыльные сделки, по отношению к убыточным на протяжении двух с половиной месяцев по валютной паре Евро/Доллар.

Пример стратегии Понедельник
Стратегия «Понедельник», подсчет убыточных и прибыльных сделко

Как Вы видите, по системе довольно часто встречаются убытки, если брать во внимание авторов системы, то они утверждают, что эффективность стратегии «Понедельник» находится на уровне сорока-пятидесяти процентов. Давайте более подробно разберем рисунок, который находится выше. По итогу у нас получился интервал, который равен одиннадцати неделям. Вертикальным уровнем мы отмечали каждую пятницу, то есть свеча, на которой происходило закрытие рынка, а как мы помним, данная свеча и будет нашим паттерном, от которого зависит то, в какую сторону мы будем открывать торговую позицию.

Как Вы наверняка догадались, за одиннадцать недель, мы провели одиннадцать сделок, прибыль из одиннадцати нам принесло бы шесть сделок. Если использовать простую математику и разделить шесть на одиннадцать то мы получаем пятьдесят четыре процента прибыли. Здесь стоит отметить, что если при такой статистике, грамотно расставлять страховочные стопы, а так же уровни фиксации прибыли, то можно получать достаточно стабильную прибыль на длинной дистанции. Конечно же будут существенные просадки, от которых никуда не деться, но их так же можно примерно посчитать, определяется это с помощью тестирования системы на исторических данных и подсчета того, сколько у Вас было подряд убыточных позиций. О том, как правильно подбирать уровни тейка и стопа мы поговорим чуть позднее, а пока что давайте рассмотрим преимущества, которые нам может предоставить торговая стратегия.

Торговая система «Понедельник». Преимущества

Первое преимущество заключается в том, что открытие, а так же закрытие позиций происходит всего лишь один раз за неделю, исходя из этого, привыкнуть к системе будет достаточно просто, по крайней мере не трудно точно. Таким образом мы получаем стратегию, которая не занимает много времени и может использоваться даже самыми занятыми людьми, пару минут после полуночи думаю сумеет найти каждый человек. По итогу мы имеем минимальное количество затраченного времени на сделки, при этом в перспективе имеем нормальную и адекватную потенциальную прибыль.

Если разбираться со стилем торговли по данной торговой системы, то я бы не назвал его классическим вариантом спекуляций, конечно же его можно отнести к среднесрочной торговле, но как по мне, такой вариант больше подходит под инвестирование. Кроме того, как работать по одной торговой стратегии Евро/Доллар, ее можно протестировать и на других финансовых инструментах, но все же отмечу, что лучше всего такая система будет работать на финансовых активах, в которых присутствует Доллар. Объясняется это тем, что по таким валютам всегда более высокая волатильность и по ним постоянно происходит достаточно сильное движение.

Если Вам удастся найти данную зависимость на других финансовых инструментах, то их можно смело включать в свой портфель для торговой системы «Понедельник».  При этом учитывайте Ваш депозит, так как с увеличением активов, по которым Вы будете открывать сделки будут повышаться риски. К примеру, если Ваша сделка по Евро/Доллару находилась на уровне 1%, то при работе с двумя парами, лучше всего поделить этот процент на два и входить двумя позициями, но уже по 0.5%. Кроме этого, не забывайте про рыночную волатильность, по каждому финансовому инструменту она совершенно разная, поэтому уровни страховочных стопов, а так же уровни фиксации прибыли могут значительно отличаться. Подбирать лучшие показатели в этом плане, надо с помощью тестирования на истории и путем экспериментов выявлять лучшее значение.

К еще одному достоинству системы я бы отнес то, что при ее использовании нам не понадобится ни один техническо-аналитический индикатор. Более того, все результаты, которые мы предоставили, были получены после тестирования на реальных торговых счетах. А то, что система будет приносить прибыль и в будущем, объясняет классическая рыночная цикличность. Данная теория заключается в том, что история повторяется и рано или поздно какая-то модель, в нашем случае простой паттерн обязательно повторится. Конечно же стоит отметить то, что система не является супер прибыльной, но все же она протестирована и может приносить стабильный доход при правильном управлении рисками и позицией.

Понедельник торговая стратегия. Особенности

Как и у всех торговых стратегий у «Понедельник» есть свои некоторые особенности. Главной из них считается то, что сделка открывается прямо на открытии рынка. Многие брокерские компании значительно расширяют спред на открытиях рынка, поэтом обязательно смотрите на данный показатель и если он будет слишком велик, то сделку лучше всего пропустить. Лично я рекомендую в таких случаях пережидать, дождаться момента когда рынок станет более спокойный и только если в случае того, что цена не убежала далеко в сторону фиксации прибыли, то можно открывать торговый ордер.

Бывают случаи, что на открытии рынка цена убегает не в сторону тейка, а наоборот в сторон стопа, не пугайтесь этого, такой вариант наоборот лучше, так как он позволяет зайти в рынок по более выгодным ценам, а так же повышает предположение о том, что в скором времени произойдет разворот позиции.

Так же я обещал Вам рассказать о том, как правильно подбирать страховочный стоп и уровень тейка. Но перед этим мне придется Вам рассказать один очень интересный факт, который заключается в следующем. Не так давно, одно статистическое агенство взяло наугад один миллиона рандомных сделок трейдеров, после чего подвело статистику. Результат получился достаточно удивительным, а именно то что процент прибыльных сделок был на порядок выше чем убыточных, а вот конечный результат у львиной доли был убыточным.

Как Вы думаете из-за чего такое происходит? А происходит такое как раз из за правильного расположения страховочных стопов и отношению их к тейк профитам. Существует негласное правило среди профессиональных трейдеров, которое заключается в том, чтобы открывать только те позиции, которые соответствуют по своем потенциал риска к прибыли не менее, чем один к двум. И это не просто слова, а целый алгоритм, который поможет Вам выжить на рынке.

Давайте предположим, что мы открываем сто сделок, с фиксированным страховочным стопом в двадцать пунктов и фиксированным тейком в сорок пунктов. При этом мы имеем процент прибыльных сделок на уровне подброса монетки, то есть пятьдесят на пятьдесят. На протяжении ста сделок мы систематически открывали торговые позиции и получили следующий итог, пятьдесят убыточных сделок мы умножим на двадцать пунктов и получим тысячу пунктов прибыли, далее мы умножаем пятьдесят прибыльных сделок на сорок пунктов и получаем тысячу пунктов прибыли. По итогу наша прибыль составила тысячу пунктов, справедливости ради отмечу, что мы не учитывали спред брокера, если взять средние два пункта, то мы еще минусуем двести пунктов и все равно остаемся в плюс восемьсот.

Более того, работая по системе 1 к 2, надо выигрывать всего лишь 33 сделки из ста и это для того, чтобы остаться на уровне безубыточности, а все что выше — это уже чистая прибыль. Ну что, Вы дальше будете искать «Грааль» или начнете уже наконец зарабатывать)))

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V