Стратегия корреляция валютных пар

Так как ценовые графики являются являются геометрическими выражениями числовых величин, то их возможно подвергать анализу разными математическими методиками. Одной из таких математических методик считается корелляция, которая выражается в прямом или обратном соответствии динамическом движении двух или более валютных котировочных пар на определенно выделенном временном отрезке. Основываясь на таких математических принципах трейдерами было разработано достаточно большое разнообразие стратегий торговли корелляции, которые позволяют спекулянту, с высокой вероятностью определить будущее ценовое движение.

Если рассматривать общее значение слова корелляция, то под ней подразумевается то, что одна величина в определенной степени зависит от другой степени величины. В дальнейшем мы будем в качестве величин брать за априори классические валютные пары, как за основную, так и за зависимую. При этом, в двух скорелированных валютных парах, обязательно должна быть одна одинаковая валюта, к примеру Евро/Доллар и Доллар/Франк, одинаковой будет доллар, или же Доллар/Франк и Доллар/Йена, одинаковая валюта опять же Доллар.

Но все же Вам необходимо понимать, что движение той или иной пары валют может зависеть и от других причин, к примеру;

  • От того, как двигаются ведущие сырьевые котировки
  • Решение ведущих публичных экономических, а так же государственных организаций
  • Экономическая, а так же политическая обстановка в государствах связанных с анализируемой валютой
  • Общая международная геополитическая обстановка
  • Финансовые спекуляции которые направлены целенаправлено

Читай про популярную стратегию торговли ADX By Cobra по этой ссылке

Все выше перечисленные факторы, кроме самого последнего, который предсказать достаточно сложно, позволит спекулянту избежать большого количества убытков, а так же повысить торговую эффективность по стратегии корелляции валютных пар.

Видео. Стратегия по корреляции валютных пар

Корелляция. Виды

Всего существует несколько вариантов (видов) корелляций, они зависят от пропорциональности зависимой, а так же основной валюты;

  • Прямая корелляция — возникает при росте или уменьшении величины (основной пары), происходит уменьшение или рост пары зависимой
  • Обратная корелляция — возникает когда одна валютная пара растет, а вторая валютная пара падает, либо наоборот, когда одна падает, а вторая растет

На рисунке ниже, Вы можете наблюдать прямую корелляцию по валютным парам USD/CHF и USD/JPY

Прямая корелляция
Пример прямой кореляции

Как правило, прямая корелляция происходит на валютных парах, в которых как числители, так и знаменатели будут иметь одинаковую валюту. Ну а если картина будет выглядеть в виде отображения одной валюты в одной паре в числителе, а в другой паре в знаменателе, то при таком варианте корелляция уже будет обратной.

Обязательно необходимо брать во внимание то, что корелляция имеет уровни (соотношение), между зависимым и основной величиной, такое соотношение может находиться на уровнях от плюс одного до минус одного, где плюс один будет прямой зависимостью, а минус один будет обратной зависимостью.

Так же можно классифицировать корелляцию и по силе, по силе все будет выглядеть следующим образом;

  • минус один будет сильной обратной зависимостью
  • плюс один будет сильной прямой зависимостью
  • нуль будет указывать на то, что зависимости у валютных пар друг от друга нет

Таким образом можно сделать выводы о том, что чем ближе будет значение к единичке, как в плюсе, так и в минусе, тем более будут сопряжены валютные котировки между друг другом.

Стратегия корреляции валютных пар. Особенности при использовании

Кроме корелляций конкретно ценовой динамики, могут быть и другие варианты корелляции, к примеру кореллировать могут уровни, или же их пробитие, так же возможно кореллированное обновление экстремальных значений. Такие варианты можно так же эффективно применять при работе по таким стратегиям, кроме этого с помощью корелляций уровней можно выставлять на графике страховочные стопы и тейк профиты.

Ключевые уровни, корелляция
Пример корелляции с уровнями

Рисунок выше показывает обратную зависимость между двумя графиками валют, если рассматривать верхний ценовой график, то на нем мы красной линией выделили уровень сопротивления, пробит данный уровень был на отметке вертикальной желтой линии. Если рассматривать то же время на нижнем графике, то можно заметить что там была явная нисходящая тенденция. Давайте сделаем разметку на нижнем графике и отметим на нем два горизонтальных уровня;

  • Первый уровень будет обозначен желтой горизонтальной линией, он будет информировать о том, что на рынке начался нисходящая тенденция, она соответствует желтому уровню с верхнего ценового графика
  • Второй уровень будет моментом пробития цены на верхнем графике, он обозначен желтой вертикальной прямой, а на нижнем графике нижней желтой «горизонталкой»

По итогу можно сделать вывод о том, что на рынке был образован дисбаланс, если мы возьмем верхний график, то на нем цена производила боковые движения, а на графике ниже цена находилась в постепенном нисходящем движении. Для того, чтобы дисбаланс компенсировался, необходимо чтобы цена начала повышательное движение на одном из графиков. При этом, если рассматривать с точки зрения вероятности падение цены, то вероятность при таком раскладе очень мала, так как она будет уменьшаться с моментом понижения цены на графике снизу. А если рассматривать график с точки зрения появления сигнала, то он будет находиться в момент пробития уровня, именно пробой уже будет сигнализировать о том, что можно открывать позиции на покупку.

Интересная публикация по торговле с помощью легендарного индикатора объемов EVA

Для того, чтобы рассчитать цель, надо использовать коэффициент, который будет равен среднему амплитудному движению графика с верху, по отношению к среднему амплитудному движению к графику снизу. Если рассматривать конкретно пример выше, то такое соотношение будет примерно на уровне двух третьих.

Чтобы проще высчитывать такие значения я использую классическую сетку, которая делит график на квадратики, после чего я беру расстояние между желтыми уровнями, а оно равняется трем квадратикам и умножаю на коэффициент который мы рассчитали. По итогу мы получаем приблизительное расстояние того, насколько может цена продвинуться вверх на графике сверху. В этом случае, цель будет находиться на расстоянии двух клеточек и как мы видим, в дальнейшем цена отлично отработала данную точку, мы отметили ее так же желтым горизонтальным уровнем.

Если приглядеться немного внимательнее, то можно увидеть, что как только цена начала идти в сторону «покупателей» на графике сверху, то на нижнем графике стало происходить точно то же самое. Это обязательно необходимо принимать во внимание при корректировке уже выставленных целей. В общем корректировку уже надо проводить по динамике цены на графике снизу, алгоритм в нашем случае будет приблизительно такой;

  • Если цена на нижнем графике идет вниз, то тейк можно поднимать и увеличивать
  • Если цена на нижнем графике идет вверх, то тейк уже уменьшается

Стратегия корреляции eurusd и usdchf

Давайте рассмотрим очень популярную торговую стратегию среди корелляционных систем, которая основана на зависимости таких валютных пар как Евро/Доллар и Доллар/Франк. В данных котировках общей валютой является доллар, так как он отображен в разных котировочных частях, в Евро/Баксе он стоит во второй части, а с Доллар/Франком на первом, таким образом в первом варианте у нас доллар в знаменателе, а во втором в числителе. Исходя из логики предыдущих глав, можно сделать вывод о том, что здесь будет обратная зависимость, другими словами, когда будет расти одна котировка, другая котировка будет падать, а когда одна будет падать, другая уже будет расти.

Для того, чтобы заметить такую корелляцию давайте посмотрим на рисунок ниже, на нем представлены две вышеперечисленные котировки на часовом временном интервале;

Корелляция на часовике
Пример корелляции Евро/Бакса и Доллар/Франка, часовой график

Но справедливости ради отмечу то, что использовать стратегию которую мы разбирали главой выше в данном случае будет относительно затруднительно, по причине того, что корелляция между парами очень сильная, чуть ли не свечка в свечку.

Намного чаще задержки во времени будут происходить на меньших временных интервалах, как правило они происходят более чем в одну свечку. Напоминаю, что связь между данным двумя парами одна из самых сильных на всем валютном рынке и ее можно заметить вплоть до пятиминутного временного интервала. Давайте рассмотрим рисунок, который находится этажом ниже;

USD CHF и EUR USD
Пятиминутная корелляция USD CHF и EUR USD

Сверху на картинке мы отметили вертикальными желтыми уровнями место, места, которые мы будем разбирать, если присмотреться то можно заметить, что в среднем варианте движения совпадали по временной составляющей, а в двух других случаях сразу же бросается в глаза запаздывание котировки Доллар/Франк, на две и более свечек.

По итогу мы будем применять торговую стратегию корелляцию по рисунку выше, следующим образом;

  • Как только на котировке Евро/Бакс появится большая медвежья свеча, то надо открывать позицию на покупку по Доллар/Франку
  • Как только на котировке Евро/Бакс появится большая бычья свеча, то надо открывать позицию на продажу по Доллар/Франку

Кроме этого надо обращать внимание на следующий нюанс, как только по Евро/Баксу был выявлен сигнал, надо произвести анализ котировки Доллар/Франк и если на графике похожее обратное движение уже произошло, то лучше всего сигнал пропустить и дождаться следующего. Таким образом Вы существенно сократите количество убыточных позиций и как следствие повысите количество прибыльных ордеров.

Так же есть еще один очень важный нюанс, который состоит в том, что котировки довольно часто меняются в положениях сигналов по отношению друг к другу. В некоторые моменты, валютные пары меняются своей пропорциональной зависимостью, по итогу зависимая может стать основной, а основная может стать зависимой.

Подведем итоги

Начнем с того, что стратегии корелляции достаточно сложные для понимания совсем начинающим трейдерам, конечно же если у Вас есть хотя бы пол года опыта торговли, то это будет достаточно интересный вариант, который откроет Вам рынок немного с другой стороны. Лично я отслеживаю корелляции между индексом доллара и остальными валютами, то есть после того, как происходит сигнал по одной котировке, я переключаюсь на индекс и смотрю ситуацию на нем.

Так же я знаю большое количество людей, которые учитывают в своей торговле индекс Евро, что индекс доллара, что индекс Евро являются производными по отношению к основным шести валютам и как по мне они отлично отражают будущую динамику цены. Но все таки Вы должны учитывать, что я торгую в среднесрочном режиме, поэтому для скальперов могут вылезти какие-то сюрпризы, так как мы с Вами еще в начале пути договорились быть честными, то я отмечу, что лично я не пробовал скальпировать таким способом, а вот Вы можете попробовать.

Ну и конечно же не забывайте, какой бы не была Ваша торговая стратегия, ключ к заработку на рынке лежит в управлении рисками, а так же управлении позицией, поэтому уделите время данным аспектам и все у Вас будет замечательно.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V