Стратегия adx. Применения adx в торговых стратегиях

Техническо-аналитические средства анализа открывают перед трейдером двери индикаторного анализа, они позволяют спекулянту повышать эффективность прибыльных сделок и конечно же сокращать количество убыточных позиций по общему показателю. Если трейдер начинает пользоваться такими индикаторами, то от него будет требоваться дисциплированное следование определенным стратегиям, которые выражаются в строгих правилах по открытиям и закрытиям торговых позиций.

Одним из таких индикаторных инструментов, называется ADX, который отлично знаком большому количеству профессиональных трейдеров. Сегодня мы рассмотрим несколько торговых стратегий, которые работают на основе именно этого легендарного индикатора, при их правильном использовании, трейдер сможет получать неплохие сигналы на входы в рынок, ну и конечно же получать прибыль от этих сигналов.

Видео. Стратегия по индикатору adx

Стратегия adx 50. Обзор

Первой в наш обзор попала стратегия ADX 50, достаточно популярная торговая система, которая успела набрать себе приличную армию поклонников. Сама система относится к разряду среднесрочных и считается универсальной, так как используется на любом из финансовых активов, а вот ограничение по временным интервалам имеется. Разработчики утверждают, что лучше всего ее применять на тайм-фреймах от четырех часового, как по мне, так четырехчасовик является идеальным для анализа котировок. Конечно же мое мнение чисто субьективное, то что на рынке подойдет одному спекулянту не обязательно должно подходить другому, об этом мы поговорим, но чуть позже, а пока что продолжим обзор системы.

Если Вы будете использовать в торговле H4, то все сигналы, которые будут происходить от индикатора должны быть подтверждены на более высоком интервале, в данном случае это будет дневка, ежели Вы решите спекулировать на дневке, то и старшим уже будет «неделька», надеюсь логику Вы поняли.

Вспомогательный интервал нам будет необходим для того, чтобы выявить направление рыночной тенденции, для того, чтобы произвести данное действие, нам необходимо накинуть на «дневку» индикатор ADX, при этом расчетный период выставить на уровне четырнадцати единиц. Для тех кто не в курсе, дадим краткую справочку по понятию «Расчетный период». Во время установки Вам так же будет необходимо переключиться во вкладку «уровни» и установить там центральный уровень «50».

Расчетный период встречается в параметрах практически каждого индикатора, он отвечает за то, какой отрезок будет брать индикатор для расчета алгоритма, в большинстве случае данный показатель влияет на эффективность сигналов. Если для примера взять простые скользящие, то на них расчетный период будет указывать на то, какой будет средняя цена. Высчитывается период расчета в барах и переменная будет означать то, сколько свечей будет взято для анализа.

После того, как Вы все сделаете, должна получиться картинка, как показано на рисунке ниже;

Индикатор ADX D1
Пример индикатора ADX на D1 по стратегии ADX 50

Далее открываем еще один график анализируемого биржевого актива, только теперь уже переключаемся на интервал H4 и устанавливаем туда индикатор RSI с точно таким же расчетным периодом. Он уже будет использоваться для того, чтобы подавать сигнал на точку входа;

Индикатор RSI h4
Пример индикатора RSI на графике H4

Для справки; Любая профессиональная торговая стратегия состоит как минимум из нескольких индикаторов, один из инструментов используется в качестве сигнального, а второй индикатор в качестве фильтрующего, таким образом получается, что трейдер производит фильтровку сделок и отбирает только самые высоко вероятные. Стоит отметить, что есть ряд стратегий, которые состоят и более, чем из двух инструментов, но все же отмечу, лично для меня, если на графике более четырех индикаторов, то я буду считать это уже перебором.

Первым делом, нам надо будет найти финансовый актив, который будет указывать на явно выраженную трендовую составляющую. Для этой цели мы будем использовать индикатор ADX на дневном временном интервале, если основная кривая данного инструмента будет находиться выше центральной линии пятьдесят, то тенденция будет восходящей, а если ниже то нисходящей. Хотя если честно, с опытом Вы научитесь находить тренд просто посмотрев на график с помощью визуальной и интуитивной составляющей.

Как только мы нашли актив, который подходит под наши условия, нам следует переходить к четырех часовому графику, на нем мы будем смотреть на показания индикатора RSI. Если на старшем интервале мы определили восходящую тенденцию, то на индикаторе RSI будем искать состояние перекупленности, которое характеризуется нахождением кривой выше уровня семьдесят, а при нисходящем тренде уже будем искать состояние перепроданности, оно характеризуется нахождением кривой ниже уровня тридцать.

По итогу можно сделать следующий вывод алгоритма;

  • Длинная позиция открывается в случае, когда ADX определили восходящее движение на дневном графике, а индикатор RSI на H4, преодолел отметку семьдесят
  • Короткая позиция открывается в случае, когда ADX определил нисходящее движение на дневном интервале, а индикатор RSI на H4, преодолел отметку тридцать

Для того, чтобы выставить страховочный стоп, отсчитываются четырнадцать последних свечей, в случае с длинной позицией на этом участке ищется локальный минимум, а в случае с короткой позицией уже надо будет искать локальный максимум, который был за последние четырнадцать свечек. Исходя из этого, если за четырнадцать свечей происходит обновление экстремального значения, то позиция закроется по страховочному стопу и принесете трейдеру убыток.

Что касаемо тейка, то он должен быть больше страховочного стопа, хотя бы в два раза, такое соотношение позволяет склонять математическое ожидание в свою сторону. Таким образом нам необходимо посчитать количество пунктов, которое устанавливалось для стоп-лосса, после чего умножить его на два и на данном расстоянии установить тейк-профит. При этом надо учитывать то, что если на пути тейка будет стоять сильный уровень, то такую сделку лучше всего пропустить, так как она будет не соответствовать стратегическим правилам.

Еще одним важным моментом считается то, что как только основная кривая индикатора ADX пересечет в обратную сторону уровень пятьдесят, то позицию надо будет закрывать при любых условиях, вне зависимости от того, в прибыли она или убытках. Давайте рассмотрим отличный пример открытия короткой позиции по нашей стратегии

Продажа ADX 50
Пример продажи по стратегии ADX 50

На графике сверху мы видим четырех часовой интервал, на нем мы выделили отрезок, который соответствует тренду на дневном интервале, то есть основной мувинг ADX находится выше центральной точки. Желтой вертикальной линией мы отметили момент, когда мувинг индикатора RSI находится под уровнем тридцать, что соответствует всем правилам открытия короткой позиции. Уровень входа в рынок мы отметили зеленым горизонтальным уровнем.

Страховочный стоп мы отметили белым горизонтальным уровнем, а максимальная точка, которая была за последние четырнадцать свечек, мы выделили красной стрелочкой. Место, где мы выставили уровень фиксации прибыли отмечен на графике красным горизонтальным уровнем, как видно даже не вооруженным глазом, он полностью соответствует соотношению риска к прибыли 1 к 2. Позиция у нас закрывалась именно в момент, когда цена достигла уровня фиксации, мы отметили данное место уже зеленой стрелочкой, которая направлена по своему вектору вверх.

Стратегия форекс ADX+EMA

Следующая торговая стратегия используется исключительно на дневных временных интервалах, нам нужно будет установить на график всего два инструмента.

  • Первый индикатор ADX, расчетный период четырнадцать и выставляем уровень двадцать
  • Второй индикатор EMA, расчетный период двадцать четыре, скользящая будет указывать среднюю цену за последние двадцать четыре дня

Если котировочный курс торгуется выше скользящей, то в таком случае будут производиться только покупки, если цена торгуется ниже скользящей, то уже будем рассматривать исключительно продажи.

Алгоритм для открытия длинных позиций выглядит следующим образом;

  • Мувинг ADX + DI торгуется выше уровня двадцать
  • Мувинг ADX — DI торгуется ниже уровня двадцать
  • У предшествующей свечки, размер тени снизу, превышает размер тела в три или более раз и больше размаха верхней свечки в два и более раз

В случае если все вышеперечисленные условия были выполнены правильно, то открывается длинная позиция, при этом страховочный стоп будет находиться на минимальном значении предыдущей свечки;

Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы

  • DI- находилась выше уровня двадцать
  • DI+ находилась ниже уровня двадцать
  • У предшествующей свечки, размер тени сверху, превышает размер тела в три или более раз и больше размаха верхней свечки в два и более раз

Как только данные условия выполнены, открывается короткая позиция, при этом страховочный стоп будет находиться на максимальном значении предшествущей свечки

Как при открытии длинных позиций, так и при открытии коротких позиций фиксация прибыли производится по формуле, количество пунктов в страховочном стопе умножается на два.  При любом раскладе, открытая позиция закрывается в конце торгового дня, в который она была открыта. По итогу мы имеем внутридневную стратегию, которая построена на индикаторе ADX.

Так же обращу на еще одно обязательное условие, которое задевает предшествующую свечку, а именно то, что она не должна быть отрисована после гэпа. Давайте рассмотрим конкретный пример на графике, который находится ниже;

Продажа ADX+EMA
ADX+EMA торговая стратегия, пример продажи

На графике мы рассматриваем короткую сделку, левая вертикальная прямая, отмеченная желтым цветом, указывает на начало промежутка, на котором цена торгуется под скользящей средней. Красненькой стрелочкой мы отметили свечку, которая имеет небольшой размер и у которой длинная верхняя тень, она превышает тень снизу больше чем на сто процентов.

Открытие позиции происходит, как только открывается следующая свечка — это обязательное условие, момент входа в рынок мы выделили зеленой горизонтальной прямой. Уровень страховочного стопа отмечен красненьким тонким горизонтальным уровнем. Уровень фиксации прибыли, при соотношение риска и прибыли один к двум отмечен белой горизонтальной прямой. Место где мы закрывали позицию, как мы помним она закрывается в конце торгового дня, мы отметили желтым горизонтальным уровнем.

Перед тем, как мы перейдем к просмотру следующей стратегии мне бы хотелось затронуть тему запаздывания скользящей средней. Дело в том, что любой индикатор, который работает на алгоритме скользящей априори запаздывает — этот нюанс считается одним из самых важных при работе с мувингами. Все дело в том, что алгоритм средних построен таким образом, что расчет происходит по закрытиям свечей. Таким образом, когда появляется сигнал, цена может убежать достаточно далеко от правильного места входа, таким образом получается запаздывание сигнала.

Но если Вы знаете как правильно торговать и фильтровать сделки, то Вы с легкостью сможете нивелировать данный недостаток. Делается это просто, если цена сильно далеко убежала от скользящей, то просто надо пропускать сделку. Второй вариант торговли — это дождаться когда произойдет откат цены обратно к средней и уже после этого входить в сделку.

Стратегия форекс ADX+MACD и SMA

Если предыдущие стратегии были на более высоких интервалах, то напоследок мы рассмотрим систему для пятнадцатиминутного интервала. Для сборки системы нам понадобятся следующие инструменты, все они есть в любой платформе от разработчика Мета Квест;

  • Индикатор ADX с периодом 14
  • Индикатор MACD, меняем настройки на 5, 25 и 9
  • Простая скользящая с расчетным периодом 9

Начнем с индикатора ADX, нам от него потребуется только основной мувинг, поэтому кривым Ди+ и Ди- мы придадим фоновый цвет. Простую скользящую с периодом девять, надо устанавливать прямо в подвальное окошко индикатора ADX.  Входы в позицию мы будем искать только в том случае, если мувинг ADX выше мувинга SMA.

  • Короткая позиция осуществляется в случае когда индикатор MACD расположен выше центрального уровня, а страховочный стоп надо ставить на локальное максимальное значение
  • Длинная позиция осуществляется в случае, когда индикатор MACD расположен ниже центрального уровня, а страховочный стоп надо уже ставить на локальное минимальное значение

Что касаемо уровня фиксации прибыли, то он должен быть не меньше, чем один к двум, то есть тейк должен превышать страховочный стоп не менее, чем в два раза. В случае если цена не дошла до уровня тейка, а индикаторы начали подавать сигналы в противоположную сторону, то предыдущая сделка закрывается и открывается новая на разворот. Давайте рассмотрим наглядный пример на рисунке ниже, открываем короткую позицию;

ADX+MACD покупка
Пример покупок по стратегии ADX+MACD

Желтой «вертикалкой» отмечено место на графике, когда мувинг АДХ пересек скользящий мувинг SMA, а индикатор MACD расположен выше центрального уровня. Место входа мы отметили зеленой линией, страховочный стоп красной линией, а уровень фиксации голубой линией. Момент закрытия позиции мы отметили красненькой стрелочкой направленной вниз.

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели стратегии по старенькому и добренькому индикатору ADX. Данный индикатор создан достаточно давно и за время своего существования успел доказать свою эффективность. Конечно же в купе с другими инструментами, а так же стратегиями предложенными выше, эффективность инструмента будет значительно выше. Поэтому старайтесь использовать все преимущества в свою сторону.

На последок бы я отметил то, чтобы Вы не забывали про управление рисками в трейдинге, ведь именно данная составляющая позволит Вам продержаться на рынке максимально долго и конечно же заработать деньги.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V