sma tunnel стратегия торговли по каналам

За несколько десятков лет применения скользящих средних в биржевой торговле, трейдеры перепробовали огромнейшее количество вариантов их использования. Самым частым использованием скользящих считается открытие ордеров по их пересечению между собой, но сегодня мы рассмотрим довольно необычный способ применения мувингов.

В обзор нашего сайта попала стратегия SMA Tunnel в котором скользящие мувинги используются для того, чтобы построить канал, внутри которого будет двигаться цена. Огромным преимуществом стратегии считается то, что данные скользящие не построены «абы как», а работают по конкретному высоко вероятному алгоритму отображения, при этом практически каждая скользящая необходима для определенных нужд, некоторые будут использоваться для выставления страховочного стопа, а некоторые будут нужны для того, чтобы фиксировать профит на их уровне.

Если заходить с точки зрения метода графического построения мувингов, то оно состоит из вычислений нескольких простых скользящих средних, которые рассчитаны по одному и тому же периоду, но при этом вычисления идут из расчета разных цен японских свечей. Первый скользящий мувинг будет применяться к максимальным ценовым пикам свечей, а второй мувинг применяется к минимальных ценовым значениям свечки. По итогу получается центральный и узкий канал, от которого уже будут строиться остальные скользящие.

После того, как мы разобрались с принципом формирования центрального канала, можно переходить к остальным восьми скользящим, да Вы не ослышались, всего в стратегии нам понадобится десять мувингов, но не переживайте раньше времени, сложного ничего в этом нет. Итак, четыре скользящие из восьми будут отображаться параллельно верхней границе центрального мувинга, остальные четыре скользящие будут находиться параллельно нижней канальной границе.

Как я уже говорил, ни одна скользящая не строится абы как, поэтому все восемь скользящих строятся по уровням, которые вычислил легендарный итальянский математик Фибоначчи, в плане цифровых значений они будут соответствовать уровням «15», «89», «144» и «233». Мы подбирали данные цифровые значения на конкретной валютно паре Евро/Йена, поэтому если Вы соберетесь торговать другими котировками, то изначально советуем провести оптимизацию, хотя справедливости ради отмечу, что с большой вероятностью результат получится примерно тот же самый.

Очень важным нюансом считается то, что если Ваш брокер предоставляет пятизначный способ отображения котировок, вместо старых четырех знаков, то ко всем значениям уровней скользящих необходимо прибавить еще один «0», то есть уровни скользящих уже будут выглядеть как «150», «890», «1440» и «2330». В последнее время практически все брокеры перешли на пятизначные котировки, на моей памяти с четырехзнаками работает только Инста.

Рисунок ниже, представляет то, как должен визуализироваться на графике стратегия SMA Tunnel

SMA Tunnel пример
Пример стратегии SMA Tunnel

Для того, чтобы Вам не мучиться, специально для Вас мы подготовили шаблон, который можно скачать установить и не мучаться. Ссылка на бесплатное скачивание шаблона по стратегии SMA Tunnel.

Стратегия sma tunnel

После того, как Вы скачали шаблон и установили его, у Вас должен получиться ценовой канал, который в зависимости от ценовой динамики может расширяться и сужаться. При торговле Вам необходимо учитывать этот нюанс, таким образом если канал расширяется то это будет говорить о том, что на рынке повышается волатильность, если же канал начинает сужаться, то это будет способствовать снижению рыночной волатильности, которое как правило начинается за десять или двадцать свечек до начала сужения.

Объясняется данное запаздывание тем, что все индикаторы, которые построены на алгоритмах скользящих средних имеют недостаток запаздывания и от него к сожалению (а может и к счастью), никуда не деться.

  1. Открытие трех длинных позиций происходит в том случае, если курс котировки приближается к синенькой простой скользящей снизу и в дальнейшем пересекает ее, в таком случае мы будет открывать три позиции на покупку с одинаковыми лотными объемами, но с разными целями фиксации прибыли. Первый ордер будет закрываться на уровне «+89», второй ордер будет закрываться на уровне «+144», третий ордер будет закрываться на уровне «+233». При этом страховочный стоп по правилам стратегии должен быть выставлен на скользящей с уровнем «-15»
  2. Открытие трех коротких позиций происходит в том случае, если курс котировки приближается к красненькой простой скользящей сверху и в дальнейшем пересекает ее, в таком случае открывает три позиции на продажу с одинаковыми объемами, но так же как и в первом случае, с разными целями тейка, первый ордер будет закрываться по тейку на уровне «-89», второй ордер будет закрываться по тейку на уровне «-144», третий ордер будет закрываться на уровне «-233». Страховочный стоп устанавливается на уровне скользящей «+15».

Авторы стратегии оставляют некоторую вольность для трейдеров, которая заключается в том, что можно корректировать места фиксации прибыли с учетом развития ценовой динамики, лично мне нравится вариант передвижения стопов и тейков по скользящим средним, то есть в таком случае тейки будут чаще срабатывать на импульсах цены.

Кроме этого я порекомендовал подтягивать страховочный стоп в сторону безубытка, к примеру, как только цена дошла до закрытия уровня первого ордера, перемещаем все стопы на уровень безубыточности, таким образом мы сократим риски до нуля и оставим возможность для роста прибыли.

Примеры сделок и торговли по системе sma tunnel

Давайте разбираться на конкретных примерах, по которым мы будем открывать ордера. Итак, для примера мы отобрали ситуацию которая указана на рисунке снизу;

SMA Tunnel пример открытия ордера на продажу
SMA Tunnel пример сделки на продажу

Первый сигнал, который был сформирован по стратегии SMA Tunnel оказался ложным, у нас на графике он отмечен красной горизонтальной прямой, а так же красненькой стрелочкой, которая по своему вектору направлена вниз, далее мы видим, что цена не пошла в нашу сторону и выход по страховочному стопу произошел на участке со второй красной стрелочкой, которая уже направлена по своему вектору вверх.

Если бы мы следовали стратегии с переводом сделки в безубыток, то первый ордер бы у нас закрылся по тейк профиту, а остальные ордера в этот момент перешли бы на уровень безубытка, таким образом даже при ситуации разворота цены, мы бы все равно получили прибыль по первому ордеру, а по остальным просто сработали бы в «0». Но на данный момент мы разбираем вариант классического метода и по нему получается, что мы получили убытки.

Далее, желтой вертикальной прямой и желтой стрелкой, которая направлена по своему вектору вниз, мы отметили точку входа, как мы видим, все условия соблюдены, цена пробила верхнюю скользящую снизу к вверху, стоп мы ставили по локальному минимуму (он отмечен второй красной стрелочкой направленной вверх) и как мы видим в дальнейшем все три ордера закрылись бы в плюс, что очень и очень неплохо.

Теперь давайте рассмотрим конкретный пример на продажу;

SMA Tunnel пример на продажу
SMA Tunnel пример сделки на продажу

Момент входа обозначен желтенькой стрелкой и желтенькой вертикальной линией, все условия были соблюдены, мы открыли три ордера, при этом установили страховочный стоп, по уровню первой скользящей «+15», в дальнейшем ситуация сработала в нашу пользу и цена продолжила тенденцию, при этом закрывая все наши позиции по трем выставленным тейк-профитам.

По итогу у нас получилась картина, что первый ордер соответствует соотношению риска и прибыли как один к одному, второй ордер открывается по принципу риска и вознаграждения один к полтора и третий ордер открыт по соотношению один к двум. Если усреднить все три ордера, то по итогу получается, что риск и вознаграждение за все три сделки будет находиться на уровне один к полтора. Такой показатель не дотягивает до нужных, но все же ребята тестировали данную систему, поэтому попробовать ее конечно же можно, да и вообще, никто не мешает держать позицию дольше, чем нужно.

Так же авторы утверждают, что лучше всего инструмент показывает себя на сильно волатильных рынках, именно поэтому для тестирования был выбран финансовый инструмент в виде валютной пары Евро/Йена, кроме этого актива я бы посоветовал обратить свое внимание на актив, Доллар/Йена и Фунт/Доллар. Для начала Вам должно вполне хватить этих трех пар, ну а в дальнейшем можете поискать некоторые кросс курсы, только при этом не забывая оптимизироваться систему под конкретну котировку.

Что касаемо лучшего временного интервала для торговли, то к сожалению создатель системы по этому поводу не дал никаких комментариев, поэтому можно предположить, что торговать можно на любом тайм фрейме, но при этом, еще раз повторю, сначала тестирование и оптимизация и только потом уже выход на реальные счета, примите это как должное.

Подведем итоги

В заключение я бы хотел вновь поднять тему управления капиталом, лично мне не нравятся стратегии, которые не соответствуют соотношения риска и прибыли менее чем одного к двум. Средний риск и прибыль по данной стратегии составляет один к полтора. Но техника торговли по ней довольно интересная и как минимум привлекает внимание чтобы ее протестировать.

Я бы рекомендовал при тестировании работать по правилу перевода сделки в безубыток после достижения ценой первого тейка, таким образом даже при развороте тенденции общая прибыль будет в плюсе.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок / автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V