Relative vigor index индикатор описание

Самым важным аспектом успешной торговли, было и будет правильное и своевременное определение текущей рыночной тенденции, более того, понимание начала тенденции помогает сократить риски путем правильного выставления страховочных стопов. Для того, чтобы правильно определить тренд трейдерами применяются различные вычислительно-алгоритмические торговые системы, которые созданы под конкретные параметры рыночной динамики. Сегодня мы будем разбираться с индикатором, который называется Relative Vigor Index, более известный под аббревиатурой RVI, конечно же кроме обзора мы побеседуем о том, как правильно заключать сделки по сигналам этого техническо-аналитического инструмента.

Радует то, что скачивать нам ничего не надо, инструмент уже «вшит» в легендарную платформу от разработчика Meta Quest. Вообще, все инструменты, которыми оборудована данная торговая платформа, проверены не одним десятком лет и они реально приносят прибыль, но естественно в опытных и профессиональных руках.

Если заглянуть в словарь английского языка, то перевод названия инструмента будет звучать как, коэфициент относительной бодрости. При этом под словом бодрость имеется ввиду то, насколько активны покупатели или продавцы на анализируемом графике и на конкретном биржевом инструменте. Исходя из этого, можно сделать вывод, что рассматриваемый инструмент будет сообщать о том, кто на данный момент сильнее (бодрее) на рынке.

Видео. Relative vigor index

Индикатор relative vigor index. Как работает?

В любом торгово аналитическом инструменте для проведения технического анализа биржевого рынка лежит какая-то основная идея, по крайней мере сейчас мы имеем ввиду профессиональные торговые индикаторы. Наш инструмент не является в этом плане исключением, его идея состоит в том, что в определенный момент времени

  • На рынке, где преобладают покупатели, цена закрытия свечи, должна быть выше цены открытия
  • На рынке, где преобладают продавцы, цена закрытия свечи должна быть ниже, чем цена открытия
  • При флетовом состоянии рынка, цены открытий и закрытий должны находиться примерно на одном и том же уровне

Исходя из этой логики, можно делать смелый вывод о том, что внутри индикатора построен алгоритм, который высчитывает разницу между ценой открытия свечки и ценой ее закрытия, довольно просто не правда ли?) К особенностям такого расчета можно отнести то, что при высчитывании разности, итоговый результат может получиться и положительный (+) и отрицательный (-), ну и конечно же может случиться такое, что результат будет равен нулю (=).

Если алгоритм получает плюсовое значение, то в таком случае рынок будет считаться «бычьим», если результат получается минусовым, то в этом случае рынок уже за «медведями», ну а если получается равенство, то это говорит о том, что силы покупателей и продавцов находится примерно на одном уровне, такой рынок называется флетов или же можно встретить такое понятие как «боковик».

Но это еще не вся формула, а только ее часть, как только индикатор получает итог результата по алгоритму, который мы описали выше, то по полученному числу производится еще вычисления. Которые заключаются в том, чтобы поделить итог, на вычисленную разность между максимальной и минимальной ценой (она высчитывается точно так же). Такой метод сглаживает и нормализует результаты, так как значения после этого становятся между числами -1 и +1.

Для тех кто попродвинутее могу добавить, что выше описанный алгоритм — это упрощенная версия, для того, чтобы она была понятна большинству наших читателей, на самом деле вычисления происходят немного сложнее, дело в том, что вычисление разности происходит по методу выявления средневзвешенной разности. Она в свою очередь берет показания с четырех временных интервалов, после чего все результаты разности суммируются по отдельности, более того, полученная разность со 2-го временного интервала и с 3-го временного интервала умножаются на 2. Кто в теме, тот поймет, а кто не в теме, тому и не особо это надо)

Суть в том, что формула описанная ниже, может более точно отобразить картину происходящую на рынке, соответственно и сигналы по такой формуле будут более точными, чем по первой формуле, но суть алгоритма одна и та же, один просто сложнее и точнее, а второй проще для понимания.

Если рассматривать общую картину индикаторов, то алгоритм, который мы Вам описали не сильно отличается от алгоритма легендарнейшего индикатора Стохастик, отличия его вычислений основываются так же на разности, но она высчитывается из цены Close и цены Low. Но даже такое незначительное отклонение в формуле расчета сразу же приводит к совершенно разным группам индикаторов, если RVI — это классический трендовый индикатор (хоть он и находится в папке осцилляторов) то инструмент Стохастик стал осцилляторов, понимаете к чему я веду? Просто напросто в трейдинге не бывает мелочей и малейшее отклонение переменных может приводить к абсолютно разным результатам.

Так как индикатор RVI относится к трендовой группе индикаторов, то он не умеет определять зоны перекупленности и перепроданности, конечно же можно провести линии на взгляд, где будут эти зоны, но как такового предназначения такого у индикатора нет, в отличии от классических осцилляторов.

Есть еще дополнительные вычисления, которые выражаются в вычислении вспомогательных показателей, она является средневзвешенной ценой основного показателя. В подвальном графике она отображена в виде второй кривой, которая называется сигнальная, по итогу мы имеем два мувинга, один основной а второй сигнальный и оба они двигаются в коридоре от минус одного до плюс одного.

Relative vigor index индикатор. Как торговать?

Давайте перейдем непосредственно к тому, как пользоваться инструментом и как применять сигналы, которые генерирует индикатор RVI. После первой установки, хотя и с последующими, индикатор выведет на графике настройки, которые можно изменять и оптимизировать инструмент под конкретную рыночную обстановку. Настройки включают в себя всего два параметра, которые выглядят следующим образом;

  • Расчетный период сигнального мувинга, необходим для того, чтобы определиться за какой период будет производиться расчет вычислительного алгоритма, период расчета вычисляется с помощью баров, к примеру, если Вы накинете график на дневной график и выставите период десять, то расчет будет взят за десять дней, а если на минутном графике выставить такой же показатель, то расчет будет идти из цены за десять минут, надеюсь суть и смысл Вы уловили.
  • Вторая настройка не влияет на алгоритм, а просто отвечает за окрас сигнальной и основной кривых, иногда тоже бывают очень полезными, особенно для людей которые любят необычные цвета окраса шаблона графика

Классическим вариантом окраса кривых является, зеленый цвет для основного мувинга и красный цвет для сигнального. После того, как Вы поставите необходимые Вам настройки и нажмете на кнопочку «окей», то у Вас должно появиться изображение как указано на рисунке ниже.

RVI пример
индикатор RVI на графике

Техническо аналитический индикатор RVI умеет подавать следующие сигналы;

  • Пересечения основного и сигнального мувинга
  • Расположение мувингов относительно друг к дружке
  • Расположение основного мувинга относительно центрального уровня «нуль»

Для начала давайте рассмотрим пример пересечения кривых мувингов, рисунок ниже отлично демонстрирует картину подаваемых сигналов от инструмента;

Сигналы по RVI
Варианты сигналов по индикатору RVI

По итогу у нас образуется достаточно просто алгоритм сигналов;

  • Если основной мувинг делает пересечение сигнального мувинга, при этом пересечение происходит сверху к низу, то в таком случае рекомендуется открывать короткие ордера, так как это значит, что продавцы перехватывают инициативу у покупателей. Данные точки мы отметили на графике темными синими кружочками
  • Если основной мувинг делает пересечение сигнального мувинга, при этом пересечение происходит снизу к вверху, то в таком случае мы рекомендуем открывать длинные позиции, так как это значит, что покупатели начали доминировать над продавцами. Данные точки сигналов мы отметили голубыми кружочками

Теперь давайте разбираться с тем, как относятся друг к другу кривые, мы сейчас имеем ввиду их относительность, а так же какую информацию они могут нам принести.

  • Если основной мувинг (зеленый) находится выше сигнального (красного) и растет, то это будет говорить о том, что на рынке на данный момент восходящая тенденция, так же этот момент можно интерпретировать как набирание силы покупателями и потеря силы продавцами, на графики эти места мы отметили салатовыми прмоугольничками
  • Еси сигнальный мувинг (красный) находится выше основного (зеленого и падает, то это уже будет говорить о том, что на рынке нисходящая тенденция, так же этот момент можно интерпретировать, что продавцы набирают силу, а покупатели ее теряют. На графике такие места мы отметили розовенькими прямоугольниками
  • Если основной мувинг находится выше центрального уровня «нуль», то это подтверждает восходящую тенденцию
  • Если основной мувинг находится ниже центрального уровня «нуль», то это подтверждает нисходящую тенденцию

Такое огромное количество вариаций сигналов, позволяет спекулянтам строить торговые системы только на одном этом инструменте, не прибегая к вспомогательным и фильтрующим инструментам. Давайте рассмотрим один из примеров стратегий, по которой можно торговать с помощью индикатора RVI.

  • Первым делом определяемся с рабочим интервалом на котором вы будете открывать торговые ордера, после этого переходим на более старший временной отрезок и по расположению основного мувинга к центральному уровня определяем направление движения котировочного курса, как мы помним, если основной мувинг выше «нуля», то тренд восходящий, если ниже «нуля», то тренд восходящий
  • После определения тенденции переходим на рабочий график и дожидаемся сигналов, которые будут направлены в сторону тенденции, которую определил инструмент на старшем отрезке, для входа в сделку используем сигналы на пересечение основной и сигнальных кривых, как это правильно делать, мы рассмотрели главой выше

Давайте рассмотрим конкретный пример работы по данной стратегии, итак на рисунке ниже указан график на котором белы м квадратом мы выделили место которое было идентифицировано как восходящая тенденция, определяли мы ее по старшему временному интервалу.

Сделка RVI
Пример сделки по RVI

Сигнал правильного открытия позиции по данной стратегии мы отметили желтенькой точкой, обратите внимание и запомните этот пример, старайтесь найти на графике похожие картины и все у Вас будет «гуд».

Теперь давайте поговорим о расположении страховочных стопов, так как от их правильной расстановки будет зависеть Ваши риски. Вообще рекомендуется чтобы страховочный стоп никогда не превышал одного процента от вашего торгового счета, то есть входить в сделку надо по умному, а не от балды. Благо в наше время есть масса различных советников, которые умеют высчитывать уровень риска и определения лота автоматически.

Если брать классические варианты установок страховочного стопа, то они как правило должны ставятся по локальным экстремальным значениям, делается это не просто так, а с идеей в том, что если тренд будет разворачиваться, то он снесет максимальное пиковое значение, если тренд остается верен своему направлению, то в редких случаях он может снести шипом стопы, но как правило он продолжает свое движение.

Теперь давайте разбираться с тейками, всегда старайтесь открыть такую сделку, чтобы у цены было возможность хорошего движения, при этом тейк, в любом случае должен быть в два раза больше страховочного стопа, если такое соотношение не соблюдается, то сделку вообще лучше всего пропустить, так как она не будет соответствовать правилам управления рисками. Лично я практически всегда беру сделки по соотношению риск и прибыль 1 к 2, это соотношение не взято с потолка, при таком раскладе, чтобы оказаться в безубыточности, необходимо выигрывать всего 33 сделки из 100, да Вы не ослышались, все что выше это Ваша прибыль. Такое соотношение лучше, чем даже кидать монетку, понимаете о чем я?)

Relative vigor index. Дивергенция

Есть такой сигнал в техническом анализе, как дивергенция, многие профессиональные аналитики очень любят данный сигнал, так как работаю по нему одному можно поймать шикарный разворот тенденции. Так же из сильных сторон дивергенции можно считать то, что он считается достаточно сильным сигналом, но мне больше всего нравится то, что он опережающий, то есть он говорит о том, что скоро с высокой вероятностью произойдет разворот цены еще до того, как она начнет свой разворот.

Сама суть дивергенции состоит в расхождении котировочных значений и показаний которые подает индикатор, для себя я выделил два типа дивергенций;

  • Цена делает новый повышательный пик, а индикатор делает пик понижательный, это признак разворота восходящего тренда
  • Цена делает понижательный пик, а индикатор делает пик повышательный, это признак разворота нисходящего тренда

Рисунок ниже отлично демонстрирует картину того, как отрабатывает себя сигнал дивергенции на графике, изучайте внимательно, так как это реально крутой сигнал.

Дивергенция RVI
Пример дивергенции по RVI

Конечно же дивергенция — это не какой-то святой грааль, но все же данный сигнал довольно сильный, я бы сказал даже один из самых сильных сигналов из всего технического анализа, который направлен именно на разворот тренда.

 

 

 

 

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V