Ложные пробои уровней. Как торговать ложный пробой

Курс любой биржевой котировки подвержен определенной ценовой динамике, которая как правило двигается посредством формирования последовательных экстремумов, на которых чаще всего располагаются ключевые уровни. После того, как цена подходит к таким уровням происходит либо разворот цены, либо пробитие и зкарепление. Стоит отметить, что по статистическим данным чаще всего происходят отскоки. Нередко цена делает ложный пробой уровня, что приводит начинающих трейдеров к открытию ордеров «на пробой», а котировка вместо движения в сторону «пробоя» делает разворот и как следствие доставляет новичкам массу проблем, которые выражаются в денежных убытках. Сегодня мы посвятим наш пост полностью теме ложных пробоев, мы научим Вас определять истинные и ложные пробои, что конечно же увеличит эффективность вашей торговли и возможно выведет на новый уровень.

Появление уровней на валютном, да и на других рынках происходит из-за того, что на рынке одновременно находится огромнейшее количество игроков различных уровней, начиная от неопытных спекулянтов, заканчивая крупнейшими игроками, к которым можно отнести крупнейшие банки, брокерские дома, хеджевые фонды и другие финансовые организации, которые могут повлиять на курс котировки.

Как правило, крупных игроков гораздо меньше, чем начинающих игроков, даже при таких раскладах численности, крупные игроки имеют преимущество за счет более крупных объемах и более современных методах анализа рынка. Перед тем как начать торговать на рынке, Вы обязательно должны понимать, для того чтобы кому то пришла прибыль, она должна у кого-то уменьшиться. Исходя из этой логики, можно сделать вывод в том, что профессиональные игроки, которых меньшая часть, всегда играют против большей части (толпы), при этом они получают огромнейшие прибыли, как следствие всего этого, чтобы зарабатывать на рынке нужно становится профессионалом и торговать вместе с крупными игроками против толпы.

К самым распространенным ошибкам начинающих спекулянтов можно отнести то, что они стараются купить котировку на минимуме и продать ее на максимуме и делают они это все без каких либо подтверждающих разворот паттернов, формаций или других сигналах технического анализа.

Чаще всего такое можно увидеть при стратегии игры на осткок, спекулянт находит ключевой уровень, и открывает на нем ордер, при этом цена не давала никаких признаков на разворот, самое смешное состоит в том, что крупные игроки прекрасно знают об этом, поэтому они делают резкое движение цены и шипом либо другой разворотной моделью сбивают стопы трейдеров, при этом активируя «отложки» которые были поставлены на пробой уровня, после чего разворачивают цену в направлении, в котором играл трейдер.

Отличия ложного пробоя от истинного

Есть два основных отличия, по которым можно определять, ложный пробой произошел или все таки истинный, к первому отличию, на которое стоит обращать пристальное внимание — это конечно же объем торгов, в случае, если гистограмма торговых объемов на пробитии уровня не выросла, то в таких случаях можно считать что уровень пробит ложным пробоем и в скором времени ожидать разворот цены.

Второй очень важный признак состоит в том, что если цена делает истинный пробой, она практически всегда производит закрепляющее движение над или под пробитым уровнем. Очень часто истинное «пробитие» происходит на ценовом импульсе, после чего цена откатывается к уровню, тестирует его, находит на нем опору для того, чтобы опереться на него и дальше двинуться в сторону совершенного пробоя. Ну а если пробой был ложным, то в течении пару свечей цена возвращается под уровень, при этом не редко происходит формирование какого-либо разворотного паттерна.

Какие бывают пробои уровней

Пробои бывают разные и их можно классифицировать, в этой главе мы будем с Вами разбираться в том, какие пробои бывают. Все ложные пробои можно проклассифицировать по типу пробиваемой линии. К примеру;

  • Ложный пробой линии тренда, такая линия строится по нескольким последовательным минимальным (при нисходящей тенденции) или максимальным пиковым значениям (при восходящей тенденции).

Как правило, трендовая линия имеет свою структуру построения по двум или трем пиковым значениям, этот момент довольно спорный, так как существует несколько школ, которые учат строить линии тренда по разному количеству точек касания. К примеру рисунок ниже предполагает вариант построения трендовой линии по двум последовательным минимумам.

линия тренда пробой
Ложный пробой линии тренда

Как Вы видите, третье и четвертое касании линии тренда были с ложным пробоем, после чего цена либо продолжала движение в сторону глобальной тенденции или же формировала узкий флетовый коридор. Пятый пробой, который мы отметили зеленой стрелкой, направленным по своему вектору вниз был истинным, обратите внимание, что после истинного пробития цена сделала откат к Л.Т оперлась на нее и продолжила свое движение в сторону пробития.

Второй линией у которой часто происходят ложные пробои, считается горизонтальная линия (ключевой уровень). Строится такой уровень достаточно просто, нужно найти два экстремальных значения, которые расположены примерно на одном уровне и провести через них горизонтальную линию. Если линия строится по минимальным экстремальным значениям, то она будет называться уровнем поддержки, если линия будет строиться по максимальным пиковым значениям, то такая линия уже будет называться уровнем сопротивления.

Пример правильно построенного уровня сопротивления показан на рисунке ниже, желтые стрелки указывают на формирование уровня по которому мы проводили горизонтальную линию, а красная стрелка указывает на ложный пробой и сбитие страховочных стопов, которые были сбиты крупным игроком перед движением вниз.

Ложный пробой
Ложный пробой уровня

Кроме этого стоит отметить появление ложных пробоев во время флетовых (боковых) движений рынка, пример такой ситуации мы указали на рисунке ниже, как Вы видите в таких случаях пробои происходят в обе стороны

Ложный пробой во флете
Флетовое движение примеры ложных пробоев

Во всех случаях, которые были нами рассмотрены, цена может сначала несколько раз сделать ложные пробои, после чего произвести истинный. Стоит отметить, что ложный пробой может состоять как из одной свечки, которая будет выглядеть в виде шипа, такую формацию чаще всего называют «пин-бар», а так же может состоять из комбинации двух свечей, пример обоих формаций мы показали на рисунке ниже.

Ложный пробой пример
Примеры свечей на которых происходят ложные пробои

Если в первом случае цена пробивает уровень шипом и закрывается ниже уровня, то во втором примере цена закрытия сечи располагается выше уровня, что приводит к открытию ордеров на пробой, а так же трейдеры, которые торгуют на отскок, при виде того, что цена закрылась выше уровня закрывают свои сделки по стопам. По итогу получается что происходит перераспределение баланса сил и цена разворачивается в обратном направлении.

Как торговать формацию «ложный пробой»

Теперь давайте разбираться в том, как правильно открывать ордера по стратегии ложного пробоя. Хоть ложные пробои и довольно опасны для трейдера, но при правильном понимании рыночных движений, вход по ложному пробою предоставит для спекулянта, чуть ли не идеальное соотношение риска и прибыли по конкретной сделке.

Чтобы произвести такую выгодную сделку, трейдеру нужно дождаться момента, когда цена приблизиться к какому-либо из уровней и пробьет его. Следующим шагом будет наблюдение, а не открытие ордера, как это делают новички. В случае, если цена пересекает уровень в обратную сторону на этой же свечке или же на следующей, то стоит попробовать открыть свою позицию.

Еще одним вариантом будет установка отложенного ордера, но не в классическом варианте, если Вы хотите работать по такой методике, то после того, как цена пробила уровень и ушла за него, а Вы считаете что это все же ложный пробой, то тогда просто установите «отложку» за или под цену. Страховочный стоп нужно выставлять по максимальному пику, который был сделан во время ложного пробития, при этом фиксировать прибыль будем на следующем уровне.

Давайте разбирать конкретный торговый пример, рисунок ниже наглядно показывает картину торговли и открытия ордера по системе «ложного пробоя»

Пример пробоя уровней
Пример открытия ордеров по ложному пробою

Синими горизонтальными линиями мы обозначили сильные уровни, которые образовали боковой ценовой коридор. Первый ложный пробой произошел на нижнем уровне поддержке, он очень похож на ситуацию указанную на рисунке, который был в предыдущей главе и состоит из двух свеч, как мы видим, цена вроде бы закрылась ниже уровня, но следующая свеча развернулась и пошла в обратном направлении. Желтой горизонталкой мы отметили уровень стопа, красной горизонталкой мы отметили уровень тейка, при этом вход в сделку обозначен зеленым уровнем.

Я бы рекомендовал использовать данный инструмент на графиках старше получасового интервала и до четырех часового. Конечно же можно брать в работу, как более старшие отрезки так и младшие, но в случае с дневными и недельными графиками сигналов будет очень мало, а в случае с младшими тайм-фреймами будет очень много рыночного шума, который приведет к тому что эффективность системы сильно уменьшится.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок / автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V