Канальная стратегия. Обзор лучших

Любая биржевая котировка двигается от максимума к минимуму и от минимума к максимуму, если соединить эти точки на графике, то получится определенная ценовая траектория, которая образует торгово-диапазонный ценовой канал. На границах таких каналов, курс котировки довольно часто разворачивает свое направление, это позволило трейдерам создать ряд торговых стратегий на основе ценовых каналов. Сегодня мы рассмотрим несколько неплохих канальных стратегий, от классических прямолинейных, до волновых границы которых определяются из силы волатильности рынка.

Ценовой канал. Что это?

Первым делом давайте более подробно разберемся, что же такое канал цены. Канал цены — это определенный диапазон, в котором котировка проводит превосходящее количество своего времени. Такой диапазон должен быть ограниченным и иметь либо горизонтальные линии, которые проводятся по минимальным и максимальным ценовым экстремума, либо волновыми кривыми, границы которых образуются за счет расчета того или иного технического алгоритма.

Существует несколько вариантов, по которым можно произвести классификацию канала, пример трех основных видов ценовых каналов представлен на рисунке ниже;

Ценовые каналы примеры
Примеры ценовых каналов
  • Если начало формирования ценового канала и его конец получаются приблизительно на одном ценовом уровне, то такие каналы считаются боковыми (флетовыми) (Б)
  • Если начало формирования ценового канала находится ниже его окончания, то такой канал будет восходящим (А)
  • Если начало формирования ценового канала находится выше его окончания, то такой канал уже будет нисходящим (В)

Каналы бывают подтвержденными и не подтвержденными, в некоторых случаях практикуют образование канала по двум касаниям, а в некоторых школах по трем, лично я сторонник второго варианта и считаю что цена подтвердила истинность канала после третьего отскока от границы.

Узнай про канальный индикатор Super Signal Channels по ссылке, там можно бесплатно скачать индикатор

Видео. Канальные стратегии Форекс

Как ведет себя цена в канале

Давайте затронем тему поведения курса котировки в ценовом канале, так как цена двигается от одной границы канала к другой, то возле них нередко образуются различные разворотные свечные модели, которые лучше всего известно трейдерам торгующим по методикам Прайс Экшен. Таким образом, первым нашим советом будет работа над поиском таких свечных моделей возле максимальных и минимальных границ. В случае если формируется какая-либо из разворотных комбинаций возле одной из границы, то это с большой вероятностью будет говорить о том, что цена развернется и двинется к противоположной границе. Примеры большинства паттернов разворота представлены на рисунке ниже, запомните их, а самым идеальным вариантом будет зарисовать их в блокнотик, поверьте на слово, так лучше запоминается. Все представленные формации работают по стратегии на «отскок»

Развортные свечные формации
Пример свечных формаций, которые используются для разворота

Некоторые трейдеры работают по таким паттернам и по системе «пробоя», но такая методика заключается в переключении на более старший временной отрезок и поиск разворотного паттерна на нем. Давайте приведем пример, допустим что рабочий интервал указывает на восходящий канал, переключившись на более старший интервал мы интерпретируем разворотный паттерн, который будет говорить о развороте более глобальной тенденции. Исходя из этого, можно предполагать, что нижняя граница восходящего канала будет пробита, после чего начнет формироваться другой канал, либо горизонтальный, либо нисходящий. В случае, если произошло пробитие нижней границы, то после того как сигнальная свечка закроется, можно открывать позицию на пробой границы канала, стоп выставляется уже в зависимости от рыночной ситуации.

Отличным способом определения окончания того или иного канала может послужить такой сигнал, как дивергенция от легендарного MACD. Дивергенция считается одним из самых сильных разворотных сигналов во всем техническом анализе, поэтому не обращать на него внимания было бы глупо.

Лучшая канальная стратегия

К нам часто в рубрику приходят вопросы от читателей и одними из самых популярных вопросов — это те где люди просят подсказать лучшую канальную стратегию или лучший канальный индикатор. Да если быть предельно откровенным, то вопросы приходят по всему лучшему, люди просят показать им все лучшее.

Нам не жалко, но дело в том, что каждый человек может видеть рыночные движения по разному, один будет хорошо понимать одни индикаторы и стратегии, а другой человек будет лучше понимать другие, при этом каждый из них может с полным правом утверждать, что их инструмент лучший. При всем этом, если одному трейдеру дать «лучший» инструмент другого трейдера, то не факт, что он будет прибыльно торговать. Поэтому выбор лучшей канальной стратегии дело сугубо личное, а наша задача предложить Вам некоторый выбор, в этой главе мы рассмотрим три неплохих торговых стратегии, а так же дадим точным рекомендации по входам в сделки

Статья в тему, канальная стратегия SMA Tunnel, построение канала на простых скользящих

Простая канальная стратегия по тренду

Начнем с самого простого, данная система основана на каналах линейной регрессии, инструмент есть в каждом терминале, находится он во вкладке «Вставка/Каналы». К особенностям инструмента можно отнести то, что он не является индикатором, а считается просто графическим инструментом, который необходимо самому наносить на ценовой график.

Для того, чтобы успешно торговать, подходят только участки, которые относятся к участкам ярко-выраженной тенденции, после того, как Вы найдете такой участок, необходимо построить линейный канал регрессии, точно так же как указано на рисунке ниже.

Пример канальной стратегии по линейной регрессии
Канальная стратегия по каналам линейной регрессии

Важным моментом считается то, что выявлять начало тенденции и ее конец, нужно на более старшем временном интервале, таким образом сделки будут носить большую вероятность, чем выявление тренда на рабочем отрезке.

Сделки открываются по тренду, от границ канала, если брать к примеру рисунок вы то стрелками направленными вниз отмечены моменты открытия позиций, а стрелками вверх фиксация прибыли. Вообще такая канальная торговля считается надежным и классическим вариантом, большая трудность будет состоять в том, чтобы научиться выявлять трендовые участки. У новичков с этим могут быть по началу небольшие проблемы, но все же набравшись немного терпения и поработав с графиками на практике Вы обязательно добьетесь положительного результата.

Среднесрочная канальная стратегия

Среднесрочные стратегии считаются одними из самых оптимальных выборов для спекулянтов. Если Вы совсем новичок, то мы бы рекомендовали Вам начать торговлю с дневных графиков, так как сигналы на них более точные, но к минусам можно отнести то, что сделок очень мало. Что касаемо краткосрочных и внутридневных систем торговли, то для них нужен опыт и шикарная подготовка с определенным типом психологии. Лично я, со своим нехилым опытом остановился на среднесроке, конечно я умею торговать и на коротких отрезках, но мне это не нравится, мне больше подходит среднесрок, торгую на четырех часовом интервале, чего и Вам советую. Ладно, не будем сильно отвлекаться, давайте перейдем к просмотру среднесрочной канальной стратегии.

Для работы нам понадобится всего два технических индикатора;

  • Индикатор Envelopes — данный инструмент уже установлен в МетаТрейдере 4, но лучше скачайте его по ссылке
  • Индикатор Parabolic Sar — так же есть в торговом терминале, скачивать ничего не надо

После установки у Вас должна получиться следующая картина;

канальная стратегия форекс
Среднесрочная канальная стратегия на основе классических инструментов

Сделки будет открывать по следующему алгоритму;

  1. Длинная позиция открывается в случае, когда цена пробьет верхнюю границу ценового канала, а Параболик нарисует точку под ценой, страховочный стоп выставляется классически по минимальному экстремуму, а тейк должен быть, как минимум в два раза больше
  2. Короткая позиция открывается в случае, когда цена пробьет нижнюю границу ценового канала, а Параболик нарисует точку над свечой, страховочный стоп выставляется уже по близ лежащему максимальному экстремуму, тейк в два раза больше

Создатели системы советуют использовать в купе с этой стратегией классические горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, с помощью них можно отлично фильтровать сделки. К примеру, если после появления сигнала уровень находится в диапазоне меньшему чем два стопа, то в такие сделки лучше всего не входить, так как у них нет «размаха».

Как Вы наверное поняли, данная система относится к тактикам на «пробитие», если брать общую картину канальных систем, то чаще можно встретить системы на «отскок». Пролистайте историю, посмотрите как лучше отрабатывает цена и сделайте собственные выводы.

Канальная стратегия форекс SHI FX Strategy

Ну и для полной картины представим Вашему вниманию стратегию, которую лучше всего использовать в скальпинговой торговле. Вообще скальпинг считается самым сложным видом спекуляций, поэтому она подойдет только серьезно подкованным ребятам. Рабочий интервал будет пятнадцатиминутный, а для работы нам понадобится всего четыре индикатора.

Ссылка на бесплатное скачивание стратегии SHI FX Strategy

Давайте рассмотрим, из чего же состоит наша система;

  • Индикатор SHI Channel — отвечает за отрисовку на графике канала линейной регрессии, который рассчитывается по методикам не без известного Баришпольца
  • Индикатор iTrend — это модификация легендарного индикатора RSI, к его особенностям можно отнести то, что он умеет находить развороты тенденции
  • Индикатор Laguerre — относится к категории осцилляторов, предназначен для того, что производить поиск импульсного движения цены, которые как правило происходят во времена перемены тенденций
  • Индикатор Perky Asctrend — используется как сигнальный инструмент, на графике отрисовает стрелки, которые векторно направлены по отношению открываемой позиции
Shi FX канальная стратегия
Пример канальной стратегии для скальпинга Shi FX

Самым важным моментом считается то, что все ордера необходимо открывать исключительно в сторону, куда наклонен канал, если канал горизонтальный (боковой), то берутся сделки в обе стороны. По итогу у нас получается следующий алгоритм открытия позиций

  1. Сделки на покупку следует открывать в случаях, когда цена торгуется ниже центральной линии индикатора SHI Channel, при этом инструмент Laguerre торгуется над уровнем в 0.15, а iTrend указывает на то, что зеленый мувинг пересекает красный мувинг, снизу к вверху, страховочный стоп выставляем под границу канала, тейк выставляется возле верхней границы канала
  2. Сделки на продажу открываются, когда цена торгуется выше центральной линии канального индикатора, при этом инструмент Laguerre располагается под уровнем 0.75, а красная кривая iTrend пересекает зеленую снизу к вверху

Обратите внимание, если тейк не соответствует соотношению двум размерам стопа, то такую сделку придется пропустить. Это достаточно важный момент, он будет отлично фильтровать Ваши сделки.

Подведем итоги

Сегодня мы привели Вам три отличных варианта торговых стратегий, которые работают по методике канала. Я сам люблю торговать по каналам, поэтому могу с уверенностью заявить, что они приносят неплохую прибыль, но все же отмечу, что нужен некоторый опыт для успешной торговли. Обязательно соблюдайте правила управления капиталом, это сохранит Вас на плаву, пока Вы не научитесь хорошо фильтровать сделки. Суть торговли состоит в том, чтобы не входить по всем сигналам подряд, а научиться отбирать самые вероятные и лучшие!

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок / автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V