Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

При более пристальном обзоре ценового движения можно заметить, как цена после движения доходит до какого-то определенной точки, после чего разворачивает свой курс до следующей точки на которой будет произведен разворот. С логической точки зрения это будет значить то, что цена встретила какое-то сопротивление, которое не дает ей двинуться дальше, более того, появляется некая сила, которая разворачивает тенденцию в обратную сторону. Места таких разворотов на валютном, да и на всем биржевом рынке, называются уровнями (ключевыми)

У уровней есть свойство памяти, если цена несколько раз отскакивала от одной и той же зоны, это может говорить о том, что есть масса игроков (или крупный игрок), которых не устраивает дальнейшее понижение или повышение курса. Исходя из этой логики, можно предполагать, что при последующем подходе цены к такому уровню, цена с высокой вероятностью развернется.

Исходя из этой логики, трейдерами было разработано несколько простых, но очень эффективных систем торговли по уровням сопротивления и поддержки, которые мы собственно и будем рассматривать в этом посте. Начнем мы с самых основ и понимания того, как и почему образуются уровни.

Видео. Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Почему возникают уровни на рынке?

Существует два определения уровня, уровень поддержки всегда находиться ниже цены и поддерживает цену не давая ей упасть, уровень сопротивления всегда располагается над ценой и не дает цене расти. Сам смысл формирования уровня сопротивления состоит в том, что при подходе цены, в игру вступают игроки, которых не устраивает дальнейший рост и они открывают свои ордера на продажу актива, таким образом начинает перераспределяться баланс сил покупателей и продавцов, если уровень достаточно сильный, то чаще всего выигрывают продавцы, после чего цена разворачивается и падает. Смысл состоит в том, что до того пока цена не подошла к уровню преимущество общих объемов и открытых позиций покупателей больше, поэтому цена и растет, но после того, как она доходит до определенной точки (уровня), открываются ордера медведей, которые по итогу превышают объемы продавцов.

Смысл формирования уровня поддержки примерно такой же, как мы помним, на рынке правит закон спроса и предложения, в какую сторону сделано больше объемов, в ту сторону и будет идти цена. Таким образом получается, если цена падает, то соотношение объемов в пользу продавцов, как только цена достигает сильного уровня поддержки, открываются отложенные ордера «быков», происходит перераспределение баланса сил и цена разворачивается.

Пример уровней на графике
Пример уровней

Конечно же случаются моменты, когда цена подходит к сильному уровню и производит разворот не сразу, а перед этим сначала консолидируется, это будет говорить о том, что баланс сил находится примерно на середине, у одни не хватает сил, чтобы пробить уровень, а у вторых не хватает сил чтобы развернуть цену, как правило в таких случаях начинается флетовое движение и происходит до тех пор, пока на рынок не прийдут большие объемы. После чего цена пробивает флетовый коридор и чаще всего начинает свое последующее движение в сторону пробитого флетового диапазона.

Стоит отметить момент, что котировка может несколько раз подходить к уровням, и отскакивать от них, по итогу через несколько отскоков цена может как пробить уровень так и отскочить от него к следующему уровню. Пробитие происходит из за того, что потенциал сопротивления (продавцов) или поддержки (покупателей) подходит к концу и они уже не могут удерживать цену, в таких случаях происходит пробитие уровня, после чего цена часто делает закрепление.

При этом нужно учитывать то, что после пробития любого из уровней их полярность производит изменение, к примеру, если цена пробивает уровень поддержки, то этот уровень поддержки уже будет рассматриваться как уровень сопротивления, а если цена пробивает уровень сопротивления, то он уже станет уровнем поддержки. Довольно часто, после пробития ключевого уровня, цена делает его обратный ретест, к примеру, если мы пробили уровень сопротивления, то цена после пробития сделает откат, а так как уровень поменял свою полярность, то цена уже получит поддержку и будет отталкиваться от него вверх, то же самое будет происходить с поддержкой.

По итогу, можно сделать вывод, что любая биржевая котировка постоянно находится между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, при этом просто совершая свое ценовое движение от одного уровня, к другому уровню. Если происходит пробитие, то оно просто открывает цене путь к следующему уровню.

Ключевые уровни. Ширина

Многие начинающие спекулянты рассматривают ключевые уровни, как определенные горизонтальные линии, но к сожалению, а может и к счастью — это вовсе не так. Каждый уровень имеет определенную ширину, так сказать торговый диапазон на котором расположено огромное количество заявок на покупку или продажу финансового актива, к примеру

  • Если определена буферная зона сопротивления, то сопротивление будет возрастать начиная от нижней границы, заканчивая верхней, при этом максимальное сопротивление будет в верхней точке зоны сопротивления
  • Если определена буферная зона поддержки, то поддержка будет возрастать начиная от верхней границы, заканчивая нижней, при этом максимальная поддержка будет оказана на нижней границе

Самым простым способом выявить ширину уровня — это прочертить несколько линий, по максимумам или минимумам свечей, если Вы правильно все сделаете, то в этом диапазоне на истории должно происходить несколько отскоков, ниже представлен пример довольно широкого диапазона, но я думаю смысл Вы уловите.

Ширина уровней
Пример диапазонов уровней

Стоит отметить, что ширина уровня прямопропорциональна его силе, чем шире уровень, тем он сильнее, специально для Вас мы подготовили небольшую табличку, по которой нужно оценивать силу уровней;

  • Если ширина составляет 3% от цены то такой уровень будет считаться слабым
  • Если ширина составляет больше 3%, но при этом она меньше 7% от цены, то такой уровень будет считаться средней силы
  • Если ширина составляет более 7% от текущей цены, то уровень будет считаться очень сильным

Давайте приведем пример формулы, по которому нужно будет рассчитывать показания, предположим что наша котировка торгуется в районе отметки 1.250, мы берем значение котировки и умножаем все на 3% после чего делим на сто, по итогу получается, что ширина слабого уровня будет равна 37.5 пунктам, так же высчитываются сильные уровни, берем цену в 1.250 умножаем на 7 и делим на сто, по итогу получается, что сильный уровень будет в районе отметки 88 пунктов.

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Существует две методики торговли при использовании уровней, первый метод заключается в игре на «отскок» от уровня, второй метод заключается в игре «на пробой» уровня. Лично я люблю играть на отскок, так как по статистике отскоки происходят намного чаще, чем пробои.

При игре на отскок, трейдер надеется на следующее развитие ситуации;

  • Если цена подходит к выявленному уровню сопротивления, то разворачивается и меняет свое направление на нисходящий тренд
  • Если цена подходит к выявленному уровню поддержки, то цена меняет свое направление на восходящий тренд
  • Таким образом, если цена подходит к уровню поддержки, то нужно открывать сделку на покупку актива, с выставление страховочного стопа под уровень, ну а если цена подходит к уровню сопротивления, то нужно открывать позицию на продажу, при этом стоп надо будет выставить над уровнем.

Работая по такой методике необходимо большое внимание уделять такому аспекту как управление рисками, любая сделка, которую Вы открываете должна иметь потенциал прибыли, который должен превышать убыток хотя бы в два раза.

Пример сделки на продажу
Пример сделок на продажу

Рисунок выше показывает пример открытия ордера на продажу, как мы видим сначала цена вошла в буферную зону сопротивления, первое открытие сделки мы обозначили зеленой стрелкой, а уровень страховочного стопа отмечен красной горизонтальной линией. Далее мы видим, что данный ордер закрылся бы по стопу, он отмечен красной стрелкой, после чего цена резко отскочила в обратную сторону и второй вход на продажу мы отметили второй зеленой стрелкой. Страховочный стоп мы оставили на том же уровне, при этом мы умножили количество пунктов стопа на два и получили тейк на уровне белой горизонтальной прямой, как мы видим, в дальнейшем сделка закрылась в плюс.

Данная стратегия может привести к убыткам только в двух случаях

  • Если произойдет истинное пробитие уровня
  • Если произойдет ложное пробитие уровня

Как мы помним, если происходит истинное пробитие то уровни меняют полярность, первым признаком истинного пробоя считается то, что цена возвращается к пробитому уровню и начинает колебательные движения возле него, цена как бы производит закрепление, если пробитие истинное, то начинаем использовать уровень как раньше, с пониманием того, что он поменял полярность.

Если происходит ложный прорыв, то полярность не меняется, чаще всего прорывы делаются резкими шипами и во время формирования свечи, к закрытию свечи цена обычно входит обратно в зону уровня, но случаются ложные пробои с закрытием свечки и за уровнем, но на небольшом расстоянии, после того, как Маркет Мейкер соберет стопы, он разворачивает цену обратно, поэтому будьте внимательны.

Пробитие уровней на объеме
Пример пробития уровней на объемах

Отличным способом определения ложных пробоев от истинных будет применение в торговле объемов. Истинный пробой всегда происходит на больших объемах или его увеличении, при этом чаще всего уровень пробивается на большой свечке. Кроме этого в помощь трейдеру могут прийти свечные формации, к примеру, если Вы видите, что произошел пробой уровня, после чего сформировался паттерн, который указывает на разворот цены, то скорее всего пробой был ложный и можно аккуратно входить на отскок от уровня, при этом страховочный стоп нужно выставлять по максимуму или минимуму сигнальной свечки.

 

 

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок / автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V