Как определить пробой уровня сопротивления

Любая биржевая котировка производит свое движение по определенным закономерностям, к одним из таких закономерностей относится движение цены внутри торговых диапазонов, которые образуются за счет двух прямых параллельно направленных друг к другу. Если цена пробивает одну из линий и закрепляется над ней, то такой момент будет называться «пробоем», при этом, после пробоя цена уже формирует новый торговый диапазон.

Как правило, пробой происходит на сильном импульсном движении, которое должно быть подтверждено объемами, такие импульсы предоставляют трейдеру неплохие возможности для заработка за небольшой временной интервал. Конечно же есть и минусы, проблема состоит в том, что «пробои» бывают ложными и истинными, в этой публикации, мы будем рассматривать то, как определить пробой уровня сопротивления или поддержки.

Пост в тему, а ты уже слышал про Банковские уровни? Если нет то читай здесь

Вообще, уровни это не конкретно проведенные линии, многие трейдеры думают что уровень — это только горизонтальная прямая, рядом с которой цена должна получить поддержку или сопротивление, за счет открываемых отложенных ордеров. К сожалению, а может и к счастью — это не так. Уровни — это определенные буферные зоны, отложенные ордера не расположены на одной точке, они раскиданы по диапазону, таким образом, если выделить такой диапазон прямоугольной линией, то получится диапазонный уровень у которого имеется верхняя и нижняя границы, именно в ней и находятся подавляющее количество отложенных ордеров трейдеров.

При этом стоит учитывать, чем выше цена поднимается внутри диапазона уровня сопротивления, тем больше «отложек» на продажу активируется, тем самым получается, что чем выше цена, тем сильнее сопротивление и спрос. В случае с уровнями поддержки, то здесь все аналогично, но противоположно, чем ниже цена подходит к нижней границе поддержки, тем больше вероятность разворота, так как с подходом цены к границе активируется все больше и больше отложенных ордеров.

Истинный пробой уровня
Пример истинного пробоя уровня

Лично я бы рекомендовал в таких диапазонах искать разворотные паттерны, так как с продвижением цены внутри диапазонного уровня активируются отложенные ордера, то импульс цены начинает замедляться, в некоторых случаях, если цена активирует крупный рыночный ордер, то происходит импульсный и быстрый разворот, ну а если в зоне расположен много мелких ордеров, то цена начинает консолидацию. Если объемы на «пробой» превышают объемы ордеров, которые расположены на уровне, тогда происходит его пробитие и если оно истинное, то цена закрепляется над уровнем, делая его ретест, как показано на рисунке выше. После этого, уровень сопротивления меняет свою полярность и становится уже поддержкой, то же самое и с уровнями поддержки, если происходят истинные пробои, то уровень поддержки, становится сопротивлением.

Так же у каждого уровня есть определенная сила, которую можно определить по методу того, сколько раз происходило касание определенной зоны и сколько произошло «отскоков», чем больше бы «отбоев», тем сильнее будет считаться уровень. С логической точки зрения значит то, что есть некая рыночная сила, которую не устраивает повышение цены выше этого уровня, что подтверждает множество разворотов от нее.

Видео. Пробой линии сопротивления

Какие особенности у уровней сопротивления и поддержки

Давайте рассмотрим моменты, которые могут указывать на то, что пробой произошел истинный, на самом деле их не так много и запомнить информацию не составит труда;

  • Если цена заходит внутрь диапазона уровня, после чего в нем происходит консолидационное движение цены, то это будет говорить о том, что началась борьба между «быками» и «медведями», за дальнейшее ценовое движение, мы не можем конкретно сказать, что происходит чаще «пробой» или «отбой», это нужно смотреть уже по факту и делать «скидку» на силу уровня.
  • Если цена пробивает уровень, то необходимо обратить внимание на длину тела свечи, при этом нужно обязательно дожидаться закрытия свечки, так как цена часто делает ложный пробой и разворачивает цену под самый конец свечки. После закрытия свечки в случаях ее длинного тела, можно с определенной долей вероятности утверждать, что пробитие было истинным
  • Так же довольно часто происходят ситуации, когда цена после подхода к ключевому уровню делает небольшое откатное движение, после чего новым импульсом происходит пробитие уровня
  • Одним из самых важных подтверждений истинного пробития уровня — это пробитие на растущих объемах, если при пробитии Вы идентифицировали большой объем, то можно предполагать что произошло истинное пробитие
  • Тех, кто еще не знаком со свечными моделями, рекомендуем ознакомиться, так как цена часто формирует паттерны продолжения тредна перед пробитием, ну а если появляется разворотный сет-ап, то это уже будет говорить о ложном «пробое»

Пост про круглые уровни и как на них реагирует цена

Одной из особенностей истинного пробоя считается пробой на длинной свечке, после того, как цена закрылась за уровнем, трейдеру необходимо оценить, насколько далеко она вышла за уровень, если цена закрытия находится сильно далеко от границы уровня, то сделку открывать в этой точке не рекомендуется, лучше всего дождаться отката цены обратно к уровню, так как котировки очень часто повторно тестируют пробитые уровни. Открывать позицию в такие моменты необходимо после того, как цена подойдет обратно к пробитому уровню. Так как дожидаться такого момента можно достаточно долго, то некоторые спекулянты выставляют «отложку» на границе, сим образом можно не наблюдать постоянно за ценой, это довольно удобно.

Еще можно отметить момент, когда длинная свечка пробивает уровень всего на одну/пятую от всей своей длины, то такие ситуации чаще всего заканчиваются ложным пробоем. После формирования такой модели, цена чаще всего возвращается обратно в ценовой коридор, в таких случаях можно поставаить «отложку» по нижней ( в случае пробития уровня сопротивления) и по верхней ( в случае пробития уровня поддержки) границе длинной свечи.

Примеры ложных пробитий показаны на рисунке ниже, обратите на них пристальное внимание и разберите подробно каждый из пробоев;

Примеры ложных пробоев
Пример трех ложных пробоев уровня (отмечены короткими стрелочками) и один истинный пробой (отмечен длинной стрелочкой)

У каждого открытого ордера, вне зависимости от того, какой Вы стратегией пользуетесь, должен быть установлен страховочный стоп-лосс. Торговля на «пробой» и «отскок» от уровней не является в этом плане исключением, поэтому давайте разбираться,  каких местах их нужно располагать.

  1. При работе на «пробой» уровня поддержки, страховочный стоп ставится на близ лежащем максимуме, некоторые выставляют стоп-лосс за пробитый уровень, но такой вариант немного рискованнее
  2. При работе на «пробой» уровня сопротивления, страховочный стоп ставится на близ лежащем минимуме, можно так же ставить за границу пробитого уровня

Если Вам нравится агрессивные методики торговли, которые как правило считаются более прибыльными, но в то же время и более рискованными, то тогда можно открывать сделку как только свеча пробила уровень, при этом все же надо учитывать длину свечки и не открывать ордера на сильно длинных. Средне-рисковый вариант предполагает открытие ордеров, в случае, если цена открытия и цена закрытия свечи будет располагаться за уровнем. Консервативный вариант открытия ордеро предполагает под собой открытие сделки после того, как цена сделает откат обратно к уровню после его пробития, то есть произведет ретест уровня.

Рисунок ниже указывает на правильное открытие позиции, по консервативному методу торговли.

ретест уровня и вход в сделку
Пример консервативного входа в сделку после ретеста пробитого уровня

Если пробой был истинным, то можно отдельно выделить два важных момента, мы уже мельком говорили о них, но все же думаю, что их надо вынести в отдельный блок

  • При истинном пробитии уровня сопротивления, цена часто делает ретест уровня, при этом полярность «ключевика» меняется и он уже начинает работать, как уровень поддержки
  • При истинном пробитии уровня поддержки, цена часто делает ретест уровня, при этом полярность так же меняется, и уровень поддержки становится уровнем сопротивления.

Индикаторы которые можно использовать на пробой поддержки и пробой линии сопротивления

Как правило, начинающие трейдеры сталкиваются с некоторыми проблемами при построении уровней, очень часто они их строят неправильно, поэтому им было разумнее использовать автоматические индикаторы для определения ключевых уровней. На самом деле таких инструментов в сети огромное количество и ими даже иногда пользуются профессиональные трейдеры, но нужно понимать, что они не следуют слепо уровням, которые отрисовал индикатор.

Объясняется это все тем, что автоматически индикатор строит уровни по заданному алгоритму, алгоритм как всем известно не имеет разума, поэтому трейдеры при использовании автоматических инструментов делают некие поправки на графике, путем перетаскивания отображаемых горизонтальных линий, а так же в некоторых случаях добавления новых.

Одним из классных инструментов, которые могут довольно точно определить уровни поддержки и сопротивления считается индикатор PZ Support Resistance, мы уже делали обзор по данному индикатору, поэтому скачать и ознакомиться можно по данной ссылочке.

Подведем итоги

Любой профессиональный трейдер должен учитывать в своей торговле уровни, так как они дают спекулянту дополнительное преимущество по выставлению страховочных стопов и тейк-профитов. Лично я не люблю торговать пробои уровней, мне больше нравится торговля на «отскок», но это не значит, что я не использую тактики пробоя «ключевиков»

К примеру, если я играл на отбой от определенного уровня и цена пошла в мою сторону, то есть к противоположному уровню, то я могу перевести сделку в безубыток, при условии того, что буду предполагать ценовое пробитие уровня. Таким образом по итогу моя позиция будет в безубытке, а возможная потенциальная прибыль может вырасти. Кроме этого, можно делать частичные закрытия ордеров, такая методика так же неплохо себя отрабатывает.

Ну а в общем, какой бы стратегией Вы не пользовались, уровни все равно надо учитывать, так как в основе биржевого рынка лежит закон спроса и предложения, то уровни будут существовать, пока существует рынок и их правильное определение может Вам указывать на точки перераспределения баланса, а это очень и очень дорогого стоит.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V