Индикатор силы валют, обзор лучших

Любая валютная пара, которая выполняет функцию биржевого инструмента на международном валютном рынке Forex, представляет свое движение из отношения силы одной валюты, к другой валюте. Исходя из этого выражения, можно делать некоторые предположения, к примеру, что цена валютной пары, напрямую зависима от валюты, которая выступает в качестве делимой, и обратно зависима от валюты-делителя. Основываясь на этом предположении, было разработано большое количество индикаторов, которые определяют силу той или иной валюты, сутью которых состояло информирование спекулянта о том, насколько сильна или слаба, та или иная валюта в настоящее время.

Сегодня мы будем беседовать об индикаторах, для определения силы валют, специально для Вас, мы сделали небольшую подборку инструментов, которые по нашему личному мнению, считаются одними из лучших в этом плане. Так как данная тема не настолько популярна, как классические стратегии для торговли, мы сначала разберемся с тем, что же такое сила валют, ну а после понимания данного аспекта, уже перейдем непосредственно к просмотру индикаторов, которые мы для Вас подготовили.

Сила валютных пар. Что это?

Давайте попробуем разобраться в том, что же такое сила валюты, итак сила валюты, если брать классическое определение, представляет собой математическую разность, между количеством открытых ордеров на покупку и открытых ордеров на продажу по отношению к альтернативным валютам. Исходя из этого, правильно будет рассматривать не конкретную силу одной валюты, а силу валютных пар.

Именно по таким алгоритмам и рассчитываются практически все индикаторы, которые определяют силу той или иной валюты. Но стоит все же отметить, в некоторых случаях алгоритмические принципы немного разнятся, но при этом сама суть, в том что высчитывается разница между ордерами покупок и ордерами продаж, остается одинаковой. Ниже мы будем рассматривать инструменты, которые помогут Вам определить, какая валюта сильная, а какая валюта слабая.

Видео. Индикаторы силы валюты бесплатно скачать

Индикатор относительной силы валют для Доллара и Евро

К одним из вариантов расчета, относится определение силы одной валюты, по своему отношению к альтернативным валютам. После этого, полученный результат подлежит усреднению, при этом берутся определенные весовые коэффициенты, кроме этого алгоритм учитывает степенную важность анализируемой валютной пары.

Давайте для примера возьмем расчет индекса всеми известного доллара. Для того, чтобы его вычислить берутся основные мажорные пары, к которым относятся (Евро/Бакс, Фунт/Бакс, Доллар/Йена, Доллар/Сербский Динар, Доллар/Щвейцарский Франк, Доллар/Шведская крона). Конечно же справедливости ради стоит отметить, что здесь собраны не все мажорные пары, но самые высоко волатильные обязательно учитываются.

Далее, результаты которые получили по этим парам, умножаются на определенные коэффициенты, писать каждый кэф я думаю особо смысла нет. Но от их результата образуется кривая, которая отображена в подвальном окошке, классической торговой платформы Мета Трейдер 4. Ниже мы предоставили рисунок, который отображает пример отображения инструмента;

Пример индекса
Пример отображения индекса Доллара

Как несложно заметить, что на графике четко видна корелляция между индексом доллара и графиком цен, более того, индекс доллара довольно сильно коллерирует со многими торговыми инструментами, в которых присутствует доллар. Стоит отметить, что существует два варианта корелляций, обратная корелляция и прямая. Прямая корелляция присутствует на валютных парах, где доллар стоит на первом месте, к примеру USD JPY, обратная корелляция используется на валютных парах, где доллар стоит на втором месте, к примеру EUR USD.

Практически таким же способом производится расчет и индекса Евро, с отличием в том, что для евро берутся немного другие валютные пары. Визуально индекс отображается аналогичным образом, как и индекс доллара, с разницей в том, что он сильно кореллирует с котировками в которых присутствует валюта Евро.

Ссылочка на скачивание индикатора

Применять такие индексы можно совершенно по разному, к примеру один из вариантов применения состоит в определении того, в какой части графика находится кривая индекса. К примеру, если кривая находится в самой верхней части графика, то это с большой вероятностью будет говорить о том, что индекс перекуплен, соответственно в скором времени можно ожидать вероятного падения анализируемой валюты. А если цена находится в самой нижней части подвального окошка, то тогда уже можно предполагать, что цена в скором времени начнет расти. При этом необходимо учитывать фундаментальную составляющую, если на рынке сильный новостной фон, который говорит о том, что рост или падение индекса, чем то сильно подкреплено, то перекупленность и перепроданность надо использовать очень аккуратно.

Вторым вариантом использования считается применение очень сильного разворотного сигнала под названием дивергенция. Дивергенция появляется в случае расхождении цены и индекса, к примеру если корелляция обратная, а котировка и индекс начинают двигаться в одном и том же направлении. Такой вариант считается довольно популярным среди трейдеров и они нередко его применяют в разворотных стратегиях.

Следующий способ применения индекса и непосредственно данного индикатора, считается накидывание в подвальный график (прямо на индекс) скользящей, пример мы привели на рисунке ниже.

Индекс доллара
Индекс доллара плюс скользящая

В таком варианте за сигналы будут браться пересечения скользящего мувинга с ценой индекса. Таким образом трейдер открывает позиции в зависимости от прямой или обратной корелляции по используемой котировке.

Давайте перейдем к просмотру следующего инструмента. Его особенность состоит в том, что он отображает в подвальном графике терминала не один индекс, а сразу два (Доллар и Евро). Такой вариант позволяет находить на графиках дополнительные возможности, которые выражаются в следующих аспектах.

Индекс доллара и евро
Индекс доллара и евро в одном индикаторе
  • Ярко выраженная тенденция, определяется если одна кривая находится в одной части подвального графика, а вторая в другой
  • Флетовое состояние, определяется когда кривые переплетаются между друг другом
  • Начало новой тенденции, определяется когда кривые пересекаются друг с другом

Индикатор силы валют в процентах.Currency Power Meter

Следующий инструмент, на который мы обратили внимание — это индикатор под названием Power Meter. Его особенность заключается в том, что он отображает на графике данные в таблице, при этом в таблице значения силы отображены числовой последовательностью. Всего есть два поля, широкое и узкое;

Скачать индикатор CPM, бесплатно и без регистрации

  • Широкое поле отвечает за то, какова сила валют на дневном интервале
  • Узкое поле информирует трейдера о валютной силе на часовом графике (в стандартном варианте), но измерение временного интервала можно изменять

Рисунок ниже указывает на то, как выглядит индикатор в торговой платформе на ценовом графике;

Currency Power Meter
Currency Power Meter пример индикатор

Индекс может варьироваться в пределах от нуля до десяти. Одним из самых важных уровней считается центральный уровень пять, чем значение выше данного уровня, тем больше сила анализируемой валюты. Более того, каждую измеряемую единицу, можно считать за десять процентов, таким образом центральный уровень 5, будет информировать о том, что валюта торгуется при средней силе.

Для любой валютной пары, которая подвергается анализу, необходимо выставить настройки, к примеру если мы берем для анализа Евро/Йену, то и в настройках надо указать валютные пары, которые будут включать в себя и евро и йену, для этого лучше всего брать самые высоковолатильные котировки, которые содержат анализируемые валюты. При этом стоит брать во внимание то, что чем больше пар для анализа Вы поставите, тем точнее будет анализироваться реальная сила.

Так же по данному инструменту есть своеобразное трактование сигналов, оно достаточно простое, давайте их рассмотрим;

  • Если индекс меньше четырех, то по котировке преобладают распродажи, которые сопровождаются падением валюты
  • Если индекс больше шести, то уже преобладают покупки, которые сопровождаются ростом валюты
  • Если значение между четырьмя и шести, то на рынке примерно одинаковое количество покупателей и продавцов, при этом чаще всего на рынке преобладает флетовое движение.

Одним из лучших вариантов работы по индикатору CPM, считается применение его совместно с горизонтальными уровнями, при работе по такой методике будет следующий алгоритм открытия торговых ордеров;

  • Позицию на покупку следует открывать, если цена котировки пробивает один из уровней, при этом сила индекса CPM, находится на уровне превышающем отметку 6
  • Позицию на продажу следует открывать, если цена котировки пробивает один из уровней, при этом сила индекса CPM, находится на уровне меньший отметке 4

Удерживать позицию необходимо до момента, пока сила валют не прийдет в состояние равновесия, то есть между значениями между четырьмя и шестью. Конечно же есть и другие варианты фиксации прибыли, к примеру можно фиксировать прибыль на других уровнях, или же пивот точках. Так же можно работать и по фиксированным стопам и тейкам, применяя стратегию риск-менеджмента в своей торговле. Лично я бы рекомендовал открывать только позиции, у которых потенциальная прибыль превышает убыток в два или более раза. Работая по такой системе, можно прочувствовать всю прелесть отработки управления рисками. К примеру, если работать даже по системе 1 к 2, Вам надо будет всего выигрывать 33 сделки из ста и Вы будете находиться на уровне безубыточности, а все что больше — это уже будет Ваша чистая прибыль.

Индикатор относительной силы валют Currency Slope Strentght

Это последний инструмент в нашем обзоре, как и выше рассмотренный инструмент, данный индикатор производит анализ на силу той или иной валюты, с помощью анализа других валютных пар, которые содержат анализируемую валюту. Но рассчет алгоритма происходит немного по другой системе. Сначала CSS производит вычисление углов наклона графиков тех валютных пар, которые указаны в настройках, после чего происходит сложение этих показателей, а далее делит их на то количество валютных пар, сколько из было указано для анализа. Таким образом данный инструмент производит своеобразное усреднение, что немного по другому проявляется в его показаниях.

Ссылка на бесплатное скачивание индикатора CSS

Результат такого расчета отображается в подвальном окошке, уже всем известной платформы Мета Трейдер 4, при этом все отображено в виде кривых, где каждая кривая — это отдельно взятая котировка. Кроме этого так же представлена и числовая информация, любители математики могут использовать ее в своей торговле.

Рисунок ниже визуализирует то, как должен выглядеть график, после установки на него инструмента CSS.

Индикатор CSS
Пример индикатора CSS

По данному инструменту можно определять начало движения тенденции, на это будут указывать следующие факторы;

  • Кривые делают пересечения вне канала, который расположен по центру
  • Если одна кривая расположена внутри канала, а вторая кривая вне его
  • Выход кривых мувингов из центрального канала

Для того, чтобы определить флетовое рыночное состояние, достаточно найти «пучок» пересекающихся и дивигающихся по узкой амплитуде кривых.

 

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V