Индикатор force index, обзор и стратегия

После того, как трейдер установит на свой персональный компьютер торговую платформу Мета Трейдер, то он практически сразу может приступить к анализу любого финансового актива, который подключен к платформе, с помощью уже встроенных в стандартную комплектацию терминала инструментов. Всего в стандартном наборе находится более двух десятков индикаторов, которые распределены по группам, есть инструменты для определения глобального тренда, есть индикаторы из группы осцилляторов, присутствуют индикаторы объемов и другие инструменты, которые выполняют технические алгоритмы аналитического анализа.

Сегодня наша публикация затронет достаточно интересный инструмент, который называется Force Index, он принадлежит к группе осцилляторов, а как мы помним, осцилляторы помогают трейдеру найти на графике точки, когда рынок перекуплен или перепродан.

Суть работы индикатора Force Index, заключается в том, чтобы определить какая из групп трейдеров преобладает на рынке на настоящий момент, а так же в некоторых случаях показать информацию о ее дальнейшем потенциале (силе). Как следствие, если на рынке преобладает нисходящее движение, то больший потенциал будет у продавцов, а если на рынке преобладает восходящее движение, то здесь уже больший потенциал будет у покупателей. В качестве исходного параметра индикатора, над которым производится математический алгоритм, был взят классический объем, а так же направление отклонения и интенсивность цены от предыдущих значений.

Индикатор force index описание

Для начала давайте начнем с принципа, по которому работает данный аналитический инструмент, если постараться упростить описание, то оно будет выглядеть как, вычисление коэфициента, который напрямую зависит от того, сколько было зафиксировано тиков, за выставленный расчетный период и разницы между конечной и начальной ценой. В дополнение значками различия цены определяется группа спекулянтов, которая на данный момент преобладает на рынке.

индикатор force index
Пример участков тренда, индикатор force index
  • Если значение отрицательное — то это будет говорить о том, что на рынке правят «балом» продавцы
  • Если значение положительное — то это будет говорить о том, что на рынке правят «балом» покупатели

Понимание торговых объемов, позволяет трейдеру делать определенные выводы о том, на какой стадии находится развивающаяся тенденция;

  • Большой объем индикатора будет сообщать о том, что развивается тенденция, при этом тренд может быть как продолжительным по своему времени, так и не продолжительным
  • Небольшой торговый объем будет сообщать о том, что тенденция начинает заканчиваться, а если она продолжается, то только по силе рыночной инерции, которая с большой вероятностью, в скором времени все же закончится

Если немного углубиться в принцип работы индикатора Force Index, то он будет выглядеть так;

  • Изначально происходит расчет двух скользящих, которые имеют одинаковый расчетный период
  • Далее происходит вычисление разности между скользящими
  • Полученный результат умножается на торговый объем

Хотелось бы обратить Ваше внимание на один очень важный нюанс, который касается торговых объемов на Форексе. Дело в том, что международный валютный рынок — это децентрализованная система, поэтому определить точное количество объемов практически невозможно. Конечно же некоторые смотрят объемы на CME, кто-то пользуется информацией от брокеров, но вся суть состоит в том, что каким бы индикатором объемов Вы не пользовались, все равно он не будет учитывать все объемы, которые присутствуют на рынке Форекс. В случае с CME, будут учитываться объемы фьючерсов, в случае информацией от брокеров, будут учитываться объемы, которые передвигаются внутри компании.

В случае с Force Index используется тиковый объем, данный объем измеряется не по количеству лотности ордеров, а по количеству открытых позиций. Как Вы наверняка уже знаете, ценой движут объемы и если к примеру случится ситуация, что было открыто тысяча позиций по десять долларов и одна на миллион долларов, индикатор будет показывать преимущество первых, а цена пойдет в сторону вторых, так как их объемов было больше. Данный момент надо обязательно учитывать, так как он открывает истинную сущность работы по объемам на рынке Форекс.

Force index. Настройки

Настройки индикаторов являются одной из важнейших составляющих, которые помогают трейдеру настроить инструмент максимально эффективно. Для трейдера же умение оптимизировать инструменты считается следующим шагом, по карьерной лестнице трейдинга. Для того, чтобы понимать, что можно изменить в индикаторе Force Index и как это отразиться на работоспособности и эффективности, давайте посмотрим на параметры индикатора, всего их три, что собственно не так уж и много;

  • Период — расчетный период используется в качестве отрезка времени, который будет брать индикатор для расчета алгоритма, чем больше трейдер увеличивает данный параметр, тем меньше становится сигналов, но при этом они будут качественнее по своей отработке, чем меньше выставлять параметр, тем больше сигналов, но их качество прямопропорционально уменьшается
  • Метод усреднения — по какой методике применять усреднение, другими словами индикатор сглаживает показания и шумы, чем больше показатель, тем больше усреднение
  • Метод расчета — по каким ценам производить расчет алгоритма, здесь можно выбирать методики расчета по ценам открытия свечек или закрытия, максимальным пиковым значениям свечки или минимальным

Так же я бы обратил Ваше внимание на вкладочку «Уровни», используя данный параметр удобно наносить в подвальное окошко горизонтальные уровни, которые можно использовать в качестве сигналов в стратегиях или опорных точек.

Индикатор force index стратегия

Ну что же, давайте переходить к принципам торговли по индикатору Force Index. Начнем с простого определения алгоритма работы;

  • Если кривой мувинг индикатора отображается в положительной зоне, которая находится выше центрального уровня «0», то это будет говорить о том, что на рынке преимущество за «быками» и трейдеру лучше всего рассматривать сделки на покупку
  • Если кривой мувинг индикатора отображается в отрицательной зоне, которая находится ниже центрального уровня «0», то это будет говорить о том, что на рынке преимущество за «медведями» и трейдеру лучше всего рассматривать сделки на продажу
индикатор force index
Пример участков тренда, индикатор force index

На рисунке выше мы привели примеры сигналов по индикатору, восходящий тренд мы отметили голубеньким участком, а нисходящий тренд мы выделили красненьким участком. Так же стоит отметить, что если кривая отдаляется от центрального уровня, то это будет говорить о том, что тенденция набирает силу, а если кривая приближается к центральному уровню, то это говорит о том, что тенденция становится слабее.

Чаще всего приближение кривой происходит во время «откатов» или как их еще называют «коррекция». При коррекции сигналом к продолжению существующей восходящей тенденции будет считаться обновление предыдущего экстремально-максимального значения, а продолжением для нисходящего тренда, обновление экстремально-минимального значения.

В случае, если кривой мувинг «танцует» продолжительное время возле центральной отметки «0», то очень часто при таком варианте развивается флетовое движение, которое так же называется консолидацией цены. Само флетовое состояние рынка сообщает трейдерам о том, что на рынке ни одна сторона не может добиться преимущества, как следствие всего этого, образуется ценовой коридор (боковик), в нем уже можно спекулировать как на пробой канала, так и на отскок цены от его крайних границ.

Следующий важнейший сигнал, который может определять индикатор — это конечно же дивергенция. Сама дивергенция по своей сути считается одним из сильнейших разворотных сигналов во всем техническом анализе. Довольно часто дивергенция появляется при ярко выраженных тенденциях.

Определяется дивергенция достаточно просто, предположим, что котировка на ценовом графике делает новый максимальный пик, а кривая на индикаторе новый максимум не делает, более того, она может сделать его ниже, чем предыдущий, таким образом получается расхождение цены и показателей инструмента. То же самое происходит и с нисходящей тенденцией, если цена делает новый минимальный пик, а кривая Force Index предыдущий минимальный пик не обновляет, то это и будет называется дивергенцией.

Отличный пример дивергенции мы указали на рисунке ниже, как Вы видите на данном рисунке мы нашли восходящую дивергенцию

индикатор force index
Дивергенция индикатор force index

Торговать по диверу достаточно просто, как только была определена дивергенция, трейдеру необходимо открыть торговую позицию в направлении в зависимости от типа дивергенции, а страховочный стоп необходимо вынести за последнее локальное значение. Преимуществом дивергенции является то, что при небольших стопах, можно ловить достаточно высокую прибыль, при этом эффективность данного разворотного сигнала, по сравнению с альтернативными методиками находится на более высоком уровне.

Индикатор force index. Возможна ли торговля по одному индикатору?

Вообще, любая профессиональная торговая стратегия состоит как минимум из нескольких индикаторов, но все же, справедливости ради отмечу, что на моей практике встречались индикаторы, по которым можно торговать даже не прибегая к дополнительным фильтрам. Конечно же чаще всего такие инструменты были «гибридными», это значит, что в одном индикаторе сразу же вшито несколько индикаторов, но все на моей памяти было несколько случаев, когда дополнение индикатора фильтром только портило картину.

Немного поработав с тестами, я пришел к выводу, что при торговле только по одному инструменту появляется большое количество ложных сигналов, поэтому я не рекомендую использовать его в одиночку. Но при этом можно сообразить довольно неплохую торговую стратегию, которая будет заключаться на нанесении на график, сразу двух индикаторов Force Index. При этом трейдеру необходимо использовать различные расчетные периоды в настройках инструмента, один индикатор по своим параметрам расчета должен превышать хотя бы на один порядок другой. По итогу мы получаем инструмент, который будет указывать на то, как развивается среднесрочная тенденция, то есть определять глобальный тренд. А второй индикатор уже будет указывать на конкретные сигналы открытия или закрытия позиций.

Такая торговая стратегия будет относится к категории трендовых, а ее идея будет состоять в том, чтобы выявить «откат» на рынке. Алгоритм данной торговой стратегии выглядит следующим образом;

  • Первым делом, по индикатору у которого больший период мы определяем среднесрочную тенденцию
  • После определения тренда, мы дожидаемся отката, откат определяется по быстрому Force Index, по индикатору можно определить как начало откатного движения, так и его конец

Главным признаком того, что начался откат, будет считаться переход быстрой кривой Force Index, в ту зону, которая будет противоположной медленной кривой Force Index. А если быстрая кривая зашла в зону в которой находится медленная кривая, то это будет означать о том, что на рынке высоковероятно окончание откатного движения. Давайте рассмотрим конкретный пример на рисунке, который находится ниже;

индикатор force index
Открытие позиций по стратегии force index

Голубенькой кривой мы выделили индикатор, который имеет более высокий расчетный период и используется для определения среднесрочной тенденции. Как мы видим, он определяет по данному графику начинающуюся нисходящую тенденцию, это место мы отметили первой желтой вертикальной линией, конец этого тренда так же выделен желтой вертикалью, но уже в конце ценового графика. Так как оба инструмента, что голубая кривая, что желтая кривая находятся в зоне ниже центрального уровня, то есть в отрицательной, то мы сразу открываем позицию на продажу финансового актива.

По прошествию небольшого отрезка времени, желтая кривая индикатора с быстрым расчетным периодом делает импульс вверх пробивая центральный уровень «0» и переходя в положительную зону. Данное место на графике мы отметили первой красной вертикальной линией. Это говорит нам о том, что пора закрывать короткую позицию, так как быстрый индикатор проинформировал нам о том, что на рынке начинается «откатное» движение.

Далее мы наблюдаем, что быстрая кривая индикатора Force Index, после непродолжительного нахождения в положительной зоне, вновь пробивает центральный уровень и переходит в отрицательную зону — это уже будет повторный сигнал на открытие короткой позиции. Данное место отмечено второй красной вертикальной линией, если Вы посмотрите на график дальше, то на нем видно, что такая ситуация будет происходить еще несколько раз, пока медленная кривая Force Index находится ниже центрального уровня.

По итогу мы имеем следующий результат, на протяжении отрезка, который отмечен двумя желтыми вертикальными линиями, цена медленной кривой Force Index находилась в отрицательной зоне. За это время, быстрая кривая подала четыре сигнала на продажу финансового актива, при этом из четырех сигналов, три бы зашли в прибыль, что собственно является семидесяти пяти процентным показателем эффективности. Стоит отметить, что убыток, который мы получили в одной сделке, оказался достаточно высоким, для того, чтобы его покрыть, нам пришлось использовать две прибыльные сделки и на выходе мы получили чистую прибыль только с одной позиции.

Исходя из этой логики я настоятельно рекомендую использовать строгие правила управления рисками, выработать систему и выставлять страховочные стопы. Лично моим советом будет использование таких показателей, тейка и стопа. Любая потенциальная прибыль, должна превышать потенциальный убыток, как минимум в два раза. При таком расчете, с условием того, что Вы его будете строго соблюдать, Вам надо будет выигрывать всего тридцать три сделки из ста и даже при таком результате Вы будете находиться на уровне безубыточности.

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели очередной индикатор, который есть в стандартной комплектации торговой платформы Мета трейдер 4. Вообще, что касаемо встроенных инструментов, могу сказать следующее, любой индикатор, который уже есть в платформе является профессиональным аналитическим индикатором, над которыми работали величайшие трейдеры еще в начале двух тысячных годов. Каждый из них проверен огромнейшим количеством времени и принес успех не одной тысяче спекулянтов.

Что касаемо непосредственно Force Index, то буду с Вами предельно откровенен, сам лично я по нему не торговал, но знаю несколько трейдеров, которые стабильно зарабатывают с помощью него уже несколько лет. К преимуществам инструмента отнесу то, что он умеет определять дивергенции, как следствие трейдер может определять не только начало тенденции, но и ее окончание.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V