Бенуа мандельброт его фракталы

Для того, чтобы объяснений котировочное движение использовалось огромнейшее количество различных математических, а так же геометрических выражений. Сегодня мы будем рассматривать одну очень интересную теорию созданную Бенуа Мандельбротом под названием «Фрактал Мандельброта», которая несет в себе идею одновременного состояния бессистемности и упорядоченности. При использовании методик Бенуа к ценовой динамике, можно понять сущность цены, после чего вывести некоторые определенные закономерности.

Привычно считать, что биржевые рынки подчиняются линейным системам, ценовое движение которого может зависеть от некоторых внешних факторов, факторы же в свою очередь всегда стараются найти определенное равновесие, но при этом можно утверждать, что во многих случаях движение рынка не может вписаться ни в одно из геометрических или математических выражений. Когда за ситуацию взялся Мандельброт, который, к слову сказано, был отличным математиком, начал исследование экономической составляющей и обнаружил то, что движение ценовых котировок все же подвергается математическим закономерностям, но тем, которые ранее не были описаны ни одной из существующих геометрических формул.

Подробный анализ за несколько десятилетий показал то, что на краткосрочных временных отрезках, ценовые движения выглядели в общем бессистемно, но когда Бенуа сравнил их структуры с более высокими временными отрезками, он выявил, что они очень эквивалентны по отношению друг к другу. Именно это открытие и привело его к тому, чтобы начать работать по направлению создания фракталов, да и фрактальной теории в общем.

Видео. Фрактал Мандельброта

Что такое Фрактал?

Для начала давайте попробуем разобраться с тем, что же такое фрактал. Если рассматривать фрактал с широкого математического зрения, то им называется множество, при этом, данное множество имеет уникальное свойство самоподобия. Такое свойство самоподобия будет говорить о том, что объекты, которые можно описать с помощью такого множества, будет с достаточно большой точностью, эквивалентен по отношению к самому себе. Поэтому, если взять небольшой отрезок какого-либо фрагмента и рассмотреть его под «увеличительным стеклом», то данный отрезок фрагмента уже будет выглядеть не как безсвязная фигура, а как более сложные фигуры с более сложным строением с крупных отрезков, да и всего объекта целиком.

Если рассматривать данные структуры конкретно на биржевых графиках, то они будут выглядеть как простейшие фигуры, которые соединяются между собой прямыми линиями по максимальным и минимальным экстремальным значениям цены.

  • В случае, если правая часть измеряемого отрезка будет иметь максимальное значение, а левая минимальное значение, то такой отрезок будет выражать рост и подьем цены
  • В случае, если правая часть измеряемого отрезка будет иметь минимально значение, а правая максимальное, то такой отрезок будет выражать падение цены

Рисунок ниже отлично отображает примеры различных фрактальных отрезков, изучите их внимательно для более полного понимания картины фракталов

фрактал мандельброта
Пример на графике фрактал мандельброта

Из простейших фигур, которые указаны на рисунке выше в части «а», сформировываются более сложные фигуры, которые указаны на рисунке «б» (расположены по центру), такое движение называется импульс цены — движение цены и снова импульс цены. Самый главный нюанс состоит в том, что такие небольшие фигуры, могут быть отображены и на более крупных временных интервалах, пример этого момента указан на рисунке под частью «в».

Сложность всего фрактального анализа состоит в том, что на графике можно наблюдать громадное количество различных фигур, которые практически невозможно классифицировать.

На графиках цены, такие самоподобные фигурки распространяются вплоть до самых маленьких, сейчас мы имеем ввиду даже не минутный график, а тиковый. Даже если разобрать на частички тиковый график и посмотреть на него под «микроскопом», то мы найдем огромное количество подобных фигур, которые отражаются на старших временных интервалах, вплоть до размера углов, длиной отрезков и другим различных факторам, которые подвержены сравнению.

Самое главное, что можно вынести из всего открытия, которое сделал Бенуа Мандельброт — это то, что будущие рыночные события, в графическом исполнении, напрямую зависят от прошлых графических событий. При этом, можно даже спрогнозировать сильное импульсное движение, но с определенной долей вероятности.

Фракталы Мандельброта. Индикатор

Наверное уже многие из Вас слышали про такого легендарного трейдера, как Билл Вильямс. Именно он, после тщательного изучения фрактальной теории изложенной Мандельбротом, сумел разработать систему, которая была способна систематизировать ценовые графики, путем выявления точек, которые принимают непосредственное участие, в создании простых фигур по фрактальному методу.

Данный индикатор Билл Вильямс назвал «Фрактал», на данное время этот инструмент присутствует практически в каждой торговой платформе, по крайней мере в Мета Трейдере он есть. Но если Вы все же каким-то чудесным образом его удалили, то ловите ссылочку на его скачивание.

Работает индикатор «фрактал», по принципу выявления максимальных и минимальных цен, которые измеряются на расстоянии пяти закрытых японских свечей или же классических баров. Как мы выяснили, максимум определяется на отрезке в пять свечек, то минимальное значение определяется по точно такому же алгоритму, берется пять свечек и свеча с самым наименьшим значением, будет считаться минимальной.

Фрактал индикатор
Индикатор Билла Вильямса Fractals

Рисунок выше показывает то, как должен выглядеть график, после того, как Вы установите его на график, конечно же могут быть некоторые различия, но все же суть отображения должна остаться такой. Если исходить из примера, который показан на рисунке, то в данном случае, максимальные значения отмечены зелененькой стрелочкой, которая по своему векторному направлению смотрит вверх, а минимальные значения отмечены красненькой стрелочкой, которая по своему векторному направлению смотрит вниз.

Фрактальные значения очень удобно использовать при построении горизонтальных уровней сопротивления и поддержки, отметки трендовых линий на графике, так же с помощью них очень удобно находить флетовые состояния рынка, которые называются «боковиком». В общем для всего того, что может помочь в определении будущего котировочного движения.

Одним из самых простейших вариантов применения данного индикатора в спекуляциях, считается использование стрелок, к примеру;

  • Если появилась красная стрелка, то можно открывать короткую позицию
  • Если появилась зеленая стрелка, то можно открывать длинную позицию

Самой главной проблемой при торговле по такому методу, считается запаздывание инструмента, так как сигнал будет появляться только после того, как закроются две последующие свечки. Поэтому такие сигналы часто становятся неактуальными по своему потенциалу движения, и как следствие часто становятся убыточными.

Профессиональные трейдеры советуют использовать данный торговый индикатор в купе с классическими трендовыми инструментами, таким образом Вы сможете повысить эффективность сигналов торговой стратегии и сократить количество убыточных сделок, классическим вариантом будет использование обычной, но ставшей уже легендой анализа, скользящей средней, более того, для лучшей эффективности стоит применять методы выставления отложенных ордеров. Давайте рассмотрим пример расположения таких отложенных ордеров.

  • Если на рынке наблюдается восходящее движение мы будем располагать ордер на открытие длинной позиции по середине между предшествующим минимальным и максимальными значениями, на рисунке ниже, мы отметили это место красным горизонтальным уровнем, страховочный стоп должен располагаться по предшествующему фракталу, а уровень тейка должен быть в два раза больше, чем уровень стопа
  • Если на рынке наблюдается нисходящее движение, то мы будем располагать ордер так же посередине, только между максимальным и минимальным значением. А страховочные стопы будем уже ставить выше предшествующего максимального значения
Пример сделки
График установки отложенных орлеров по фракталам

Подведем итоги

Если быть честным, то я редко пользуюсь фракталами, но в начале своего пути я их использовал. Мне они помогали в плане выставления страховочных ордеров, тейк-профитов. Чаще всего они мне были нужны в выставлении разметки горизонтальных уровней. К примеру, если я видел, что максимальные или минимальные значения, которые выражены с помощью фракталов находились примерно на одном уровне, то они сразу же бросались в глаза и я проводил по ним уровень. В дальнейшем такие уровни использовались мной в качестве отличных точек, как для входа в позицию, так и для выхода из нее.

Конечно же решать Вам, использовать их в торговле или нет, я знаю огромнейшее количество спекулянтов, которые успешно применяют их на практике, но лично у меня получалось лучше торговать с другими индикаторами. Вообще, выбор индикатора для спекуляций на биржевых площадках вещь очень личная и сугубо индивидуальная, давайте я постараюсь Вам объяснить почему, возможно Вы поймете мой посыл и совершенно по другому будете относиться к выбору инструментов для торговли.

В одно время, два очень серьезных трейдера, я бы сказал даже рыночных «гуру» поспорили, даже не то, чтобы поспорили, а решили провести очень занимательный эксперимент, который заключался в том, чтобы научить людей далеких от биржи спекуляциям. Немного посовещавшись, наши «гуру» решили взять себе по десять человек и дали объявление в газету, так как их имена были на слуху, то желающих появилось огромнейшее количество.

Экспериментаторы начали очень крупулезный отбор, так как чья команда бы показала лучший результат, тот бы из гуру и выиграл. Спустя некоторое время, люди были найдены и «учителя» перешли к следующему этапу, они взяли одну и ту же торговую стратегию, с конкретными правилами входа в рынок и выхода из него, по сути дела, если следовать логике, то результат должен был получиться приблизительно одинаковым. Согласитесь, все очень логично, одна стратегия, одни правила, равные капиталы для торговли….

Но по истечению года торговли, при подведении результатов, итоги получились совершенно различные, как Вы думаете, чем это объяснялось? Дело в том, что каждый человек по своему уникален и как следствие, видение рынка тоже является уникальным. К примеру, где один трейдер четко заходил по системе и произведенному сигналу, второй трейдер его мог просто не увидеть или же засомневаться и пропустить сделку…. Понимаете о чем я?

К нам в рубрику очень часто приходят просьбы о том, чтобы мы сделали публикацию о том, какой из индикаторов или же торговых стратегий являются лучшими, понимаете, лучшее Вы должны найти сами, не мы, не кто-то, даже не самый лучший спекулянт, которого Вы знаете, а именно Вы!

По каким критериям лично для себя я отбираю лучшие индикаторы, вообще, первое — это конечно же понимание инструмента, Вы должны четко понимать, когда индикатор подает сигнал на покупку, когда на продажу, а когда лучше вообще воздержаться от сделок, у Вас не должно быть сомнений, есть или нет сигнал, если он есть, Вы должны молниеносно понимать, что да, это сигнал для открытия позиции, а если его нет, не сомневаться и не гадать на «кофейной гуще», есть ли здесь сигнал или нет.

Второй признак, по которым я отбираю лучший индикатор для себя — это конечно же мои торговые результаты, помимо основной торговли, которая к слову сказано проходит в среднесрочном режиме, я занимаюсь тестирование различных торговых стратегий, к примеру, если я обкатываю что-то новое, ранее мне неизвестное, то я просто провожу 30-50 сделок по сигналам системы и смотрю на свой результат, после чего сравниваю его с предыдущими, вот такие очень простые, но очень эффективные советы.

Надеюсь теперь Вы понимаете, как надо подбирать инструмент, я не могу сказать, какой индикатор будет лучшим для Вас, но я могу делать подборки инструментов, которые по моему мнению рабочие и потенциально могут приносить прибыль. А какой из них лучше, решать только Вам.

Ну и напоследок давайте я дам еще один очень действенный совет, многие из Вас находятся сейчас именно на стадии поиска «Святого Грааля», среди трейдеров этап поиска чудодейственного индикатора называется именно так. Как бы так ам попроще объяснить, понимаете такие поиски Вас ни к чему не приведут, прибыльно торговать можно даже с помощью одной простой скользящей средней, все дело в управлении рисками, управлении позицией, мани менеджменте.

Не так давно я наткнулся на одну очень интересную статистику, которая состояла из миллиона случайно отобранных трейдеров. Самое интересное заключалось в том, что у «львиной» доли трейдеров, процент прибыльных сделок, находился выше процента убыточных, но при этом их конечных результаты были в глубоком минусе. Понимаете, все дело в управлении рисками и давайте я постараюсь Вам разжувать.

К примеру, я беру свою систему риск-менеджмента, моя система построена на том, что я пропускаю все сделки, которые не могут принести мне две единицы прибыли, на одну единицу риска, то есть, любая заключенная мной сделка, имеет соотношение риска и прибыли один к двум.

Таким образом, я склоняю вероятность в свою сторону, предположим, что моя ставка идет по 100 долларов, любая сделка в перспективе может принести мне 200 долларов, если посмотреть далеко вперед, скажем на 100 сделок то у нас будет получаться следующая картина. Предположим, что я выигрываю всего сорок из ста, мой убыток после ста сделок будет составлять 6000 долларов, а прибыль 8000 долларов, при этом, даже при условии что я проигрываю больше, чем выигрываю, я все равно остаюсь в плюсе на 2000 долларов, а моя статистика находится в районе 65-70% успешных ордеров и мне этого вполне хватает, подумайте хорошенько над этим и хватит уже искать «грааль», которого не существует)))

Надеюсь наш пост был очень полезным для Вас, если это так, не забывай ставить звездочку и до скорых встреч в новых постах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Форекс Заработок / автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V