Анализ нескольких таймфреймов, как это делается

 

Для начал выкладываю свой рейтинг брокеров на которые зарабатываю уже много лет! Вывожу стабильно прибыль и инвестировал очень много денег


А вот уже как зарабатывать, мы все обсуждаем в закрытой группе, точней в секретном Форекс форуме! Там много, трейдеров, финансовых блоггеров, брокеров и новичков хватает! Обсуждаем, что работает, а что нет! Присоединяйся, чем больше нас, тем проще! Смотри пример личного заработка


Техническо-аналитический анализ биржевых графиков производится на различных математических алгоритмах и моделях. В основе таких моделей лежит предположение о рыночной цикличности, которая заключается в том, что определенные ситуации будут повторяться в будущем, с определенной периодичностью. Данная периодичность может быть абсолютно разной и отличаться даже на несколько порядков, более того, чем больше периодичность, тем больше будут отличаться параметры процессов, которые подвергаются изменениям.

Исходя из логики, которая представлена выше, можно сделать вывод о том, что анализируя график сразу же с нескольких порядков, трейдер получает более эффективную модель для анализа финансового инструмента. При этом за сигналы на открытие торговых позиций будут браться только те моменты, когда оба графика будут производить ценовые движения в одном и том же направлении.

Трейдеру обязательно необходимо учитывать следующее обстоятельство, чем более период процесса рынка, тем больше изменения происходят на рынке. Именно по данной причине, на более старших временных интервалах, более амплитудные японские свечки. Если рассматривать конкретно платформу Мета Трейдер 4, то в ней представлено девять различных графиков отображения цены, которые начинаются от минутного и заканчиваются месячным, разница между первым и последним графиков находится на уровне более чем двух с половиной миллионов единиц, что собственно выливается в шесть порядков.

При этом стоит отметить, что разница между амплитудой у минутного графика и месячного не равняется шести порядкам, но все же пройденное активом за минутный период и месячный период (общее расстояние), будет отличаться уже вновь на шесть порядков.

Трейдер должен понимать, что процессы, которые происходят на более старших временных интервалах, сильнее процессов, которые происходят на младших временных интервалах. Исходя из этой логики, можно делать вывод о том, что в случае сложившейся ситуации, когда на младшем временном интервале цена указывает на движение в одну сторону, а на старшем временном интервале в противоположную, то с очень большой вероятностью цена пойдет в сторону на которую указывает старший интервал. Собственно данный принцип и является основой всей двух экранной торговли, который так же среди трейдеров называется «От старшего к младшему».

Давайте рассмотрим суть торговли данной методики, а суть состоит в том, что трейдер должен рассматривать интервал, которые на четыре и более раза превышает рабочий график, то есть если рабочий график часовой, то рассматривать тенденцию надо, либо на четырех часовике, либо еще выше.

Сначала на старшем интервале трейдеру необходимо найти определенные сигналы, которые будут указывать на определенное рыночное состояние. К примеру одним из таких состояний считается рыночная тенденция, таким образом, если на старшем интервале мы нашли точку восходящего тренда, то нам необходимо будет перейти на рабочий график и начать искать сигналы, которые будут указывать на покупку финансового актива, прекращаться такие поиски будут только в случае, когда индикатор на старшем интервале определит противоположное рыночное состояние. Как следствие, если на старшем отрезке было определена нисходящая тенденция, то и на рабочем графике мы будем искать исключительно сигналы на продажу, а завершение такого процесса будет в случае смены тренда на старшем графике на восходящий.

Данная методика относится к трендовой торговле, но кроме трендового есть еще и контртрендовая модель спекуляций, она предполагает открытие торговых позиций как только начинается рыночный откат, а в конце отката надо выходить из рынка. Для того, чтобы работать по такой торговой системе, нам уже понадобятся не два, а три временных интервала, такую систему так же называют «Трех экранной торговлей».

Старший временной интервал, как и в предыдущем случае будет использоваться для того, чтобы определить глобальную рыночную тенденцию, после того, как мы определимся с трендом на старшем интервале, необходимо перейти к среднему и использовать его для поиска локальной тенденции, она должна быть направлена в противоположную сторону от глобального движения.После идентификации локального движения, переходим на младший отрезок и ищем уже точку входа, в сторону локальной тенденции, данный поиск должен быть завершен если локальный тренд развернется на противоположный.

Анализ нескольких таймфреймов для принятия торгового решения

Давайте постараемся разобраться в том, как подбирать технические индикаторы для работы по нескольким временным интервалам. Давайте рассмотрим пример, который мы предоставили на рисуночке ниже;

CPI индикатор
Индикатор CPI как трендовый и скользящие как сигнальные

Глобальная ценовая тенденция расположена на нижнем графике, а рабочий интервал верхний, как мы видим ищем мы его с помощью индикатора CPI. Данный инструмент относится к категории свечных индикаторов и он ищет на графике различные свечные модели, которые информируют трейдер о дальнейшем движении цены. В нашем случае инструмент ищет слабые разворотные свечные модели. Вертикальной желтой линией мы выделили момент, когда на графике был образован первый из медвежьих паттернов, красной вертикальной линией мы отметили место, где образовался первая разворотная «бычья» свечная модель. Исходя из логики того, что индикатор на желтой линии указал нам на то, что на графике началась медвежья тенденция, то на выше представленном участке мы будем брать во внимание исключительно сигналы на продажу финансового актива.

Для поиска таких сигналов мы будем использовать часовой временной интервал, а за сигнальный индикатор возьмем достаточно популярный среди трейдер инструмент, под название 2 Moving Average. Не так давно мы делали обзор и по этому инструменту, если хотите более подробно ознакомиться, то переходите по этой ссылочке.

Если более внимательно присмотреться к графику, который находится выше, то можно заметить то что, эффективность отработки данного индикатора достаточно хороша, особенно на участке с продолжительной тенденцией, более того, сами скользящие выступают в виде скользящих уровней поддержек и цена сделав откат до них, разворачивается и продолжает свое движение в первоначальном направлении.

Как Вы наверняка уже догадались, сделки мы в данном случае будем брать только по сигналам на продажу, а при этом сигналы на покупку будем пропускать, вплоть до момента, который отмечен красной вертикальной линией на верхнем ценовом графике. Так как это место указывает на момент разворота тренда на старшем временном интервале.

Давайте рассмотрим следующий пример, графики мы оставим точно такие же, но вот индикаторы, которые будут нам помогать с анализом рынка, мы немного изменим. А если быть более точнее, то мы просто поменяем выше представленные инструменты местами, скользящие отправим на старший график, а CPI перенесем на часовой временной интервал.

Скользящие
Пример работы скользящих на старшем графике

Как мы видим из рисунка, который представлен на графике выше, в сравнении с предыдущим рисунком, сигнал был с приличным запаздыванием. Поэтому когда скользящие определили момент начала тенденции, то мы уже успели потерять определенную часть потенциальной прибыли, а в дальнейшем наткнулись на флетовое движение и немного потеряли еще там.

Вообще запаздывание — это такая тема, которая будоражит мозги большого количества трейдеров, обычно спекулянты стараются найти индикатор без запаздывания и их старания даже заканчиваются успешно, но они сразу же сталкиваются с еще одной проблемой, которая состоит в том, что если нет запаздывания, то значит будет перерисовка. А перерисовка в некоторых случаях еще страшнее, чем запаздывание. С помощью рисующих инструментов уже был слита не одна тысяча торговых счетов.

Если Ваш выбор будет стоять перед перерисовкой или запаздыванием, при условии того, что Вы начинающий трейдер, не сомневайтесь и выбирайте запаздывание. Даже в случае, если Вам не понравится время запаздывания инструмента, то Вы всегда сможете его подстроить под себя, путем уменьшения переменной расчетного периода. Таким образом с индикаторами, которые относятся к категории запаздывающих, можно еще и регулировать уровень запаздывания, а вот уровень перерисовки регулировать практически невозможно.

Давайте для закрепления рассмотрим еще один пример, который представлен на графике ниже;

Accurate signal пример
Пример работы по тренду с индикатором Accurate signal

За основу мы взяли два торговых инструмента, первый является классическим AC и его Вы сможете найти в стандартной комплектации терминала Мета Трейдер 4. Второй же индикатор называется Accurate Signal, не так давно мы подробно рассматривали этот инструмент.

Ознакомься с обзором индикатора Accurate Signal по этой ссылочке

Сначала индикатор AC достаточно точно определил, что на рынке начался нисходящий тренд, это место мы отметили желтой линией на нижнем графике, окончание тренда по индикатору AC, отмечено как и на примерах выше, красной вертикальной линией. Как мы видим, если входить по инструменту только в сторону глобального тренда, то все три точки на вход имеют отличный потенциал своей прибыли, более того, трейдер может использовать все три сигнала, для того, чтобы добавлять позицию по тренду.

Так же при таком варианте можно использовать индикатор Полос Боллинджера, как показано на рисунке ниже;

Полосы боллинджера
Пример работы по полосам Боллинджера

Как Вы видите, он более чувствителен к ценовым движениям, чем Accurate Signal и с помощью этого можно уже работать с фиксированными стопами и фиксированными тейками. Работая по полосам Боллинджера, в данном случае мы бы смогли выловить больший потенциал движения, чем в предыдущем варианте.

Все выше перечисленные примеры информируют трейдера о том, что при работе с несколькими временными интервалами, необходимо очень тщательно подойти к моменту выбора как интервала для торговли, так и инструментов, которые будут подавать сигналы. На старшем графике у Вас не должно быть сильного запаздывания, да и младший интервал должен быть так же достаточно чувствителен к рыночным изменениям, данный параметр лучше всего подбирать эксперементальным путем.  Это касается не только стратегий, которые работают по принципу выявления тренда, но так же задевают и стратегии, которые работают по принципам повышенной волатильности или же боковому рыночному движению.

Волновой анализ на каком таймфрейме применять

Ну и на последок давайте разберемся с волновым анализом. Дело в том, что рынки по своей природе цикличны, такая цикличность приводит к выводам того, что графики можно представить в виде волн, в один момент цена растет, в другой момент она падает, а в третий момент она находится в небольшой консолидации и все данные цикличности могут сменять друг дружку в различной последовательности. Стоит отметить, что любой участок как роста котировки, так и ее падения можно визуализировать с помощью нескольких различных по своей длине амплитудных волн. Такой принцип анализа применяется волновой методике и несет идею того, что цена возвратить к предыдущим значениям в определенный момент времени.

Пример волнового анализа
Пример волнового анализа по индикатору Зиг Заг

На рисунке выше представлен пример волнового анализа ценового графика с помощью индикатора Зиг Заг. Стоит учитывать, что каждое перемещение волны на ценовом графике, считается следствием какого-то определенного фактора или действия. К таким факторам можно отнести ту же сезонность, в одно времени года финансовый актив может расти, а в другое время падать.

Для примера давайте возьмем те же «сланцы», в летнее время сланцы пользуются большим спросом, так как на сланцы есть спрос, то цена на них будет расти, а в зимнее время летние сланцы особо никому не нужны, поэтому зимой цена будет на них падать, тоже самое происходит и с биржевыми активами, особенно это будет заметное на зерновые цены или газовые. У других биржевых активов так же есть факторы и причины, по которым они растут, но это не обязательно должна быть сезонность, главное чтобы новость порождала спрос на покупку или продажу актива, если новость хорошая то ценовая динамика будет расти, а если новость плохая, то ценовая динамика будет падать.

Но все же отмечу, что самыми важными будут считаться те факторы, которые приводят к тому, что волны начинаются идти с периодичностью. Исходя из этой логики, лучше всего использовать волновой анализ на временных интервалах, которые используются для определения глобальной тенденции, такие графики больше подвержены периодичности тенденций и продолжаются довольно длительное время.

Подведем итоги

Сегодня мы выяснили то, для чего используется несколько временных интервалов для анализа ценовых графиков. Таким образом можно сделать вывод о том, что работая с несколькими экранами, трейдер значительно повышает эффективность и количество прибыльных сделок к убыточным.

На последок бы я порекомендовал изучить труды легендарного «дедушки» Элдера, а так же потестировать его торговую стратегию которая называется «Три экрана». Данная торговая стратегия отлично себя зарекомендовала, при этом ее эффективность доказана не одним десятком лет. На этом мы желаем Вам профита и приходите к нам еще)

 

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Форекс Заработок/ автор статьи
Загрузка ...
Investicii-V